売買ルールの真実!? その2

夜じゃないけどばんわんこ。

昨日はつまんない記事を書きました。

 

んじゃあ、どうしておーじは儲かってるのか・・・?、ってことで、昨日出した月次成績をおーじが持ってる売買ルールに絞って検証してみたいと思います。

売買ルールの月次成績

データソースはトレジスタのHPです。トップページの上のナビから、「ストラテジー」をクリックすると出てきます。

おーじが持ってる売買ルール毎に月次成績(フォワードのみ)を挙げると

 ・ゴッドフューズド -2.12%

 ・デルタホライザー +9.89%

 ・ヒノカグ【ボラティリティ】 +2.32%

 ・ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】 -4.80%

 ・ゴッドブレス2 +13.01%

 ・ブレイクラボ +10.40%

 ・ヒノカグ【上方ブレイク】 +6.13%

 ・ゴッドフリート2 -2.04%

 

    上記の平均 +4.10%

 

上記は月次ですので、年に換算すると +49.2% ですよ。自分で言うのもなんですが、立派じゃないですか!

他力本願運用術

昨日も書きましたが、売買ルールを買いまくってそのまま運用する「100%他力本願」では行き詰ることは自明です。

んじゃぁどうするかって・・・

・買ってそのままでもいいんでしょうけど、その時の相場に合った売買ルールを選択する必要があるでしょう。

・既に持ってる売買ルールをカスタマイズすることで相場に合わせるのもいいかもしれません。

・運用のon-offを付けることで、儲かる時だけ運用する工夫をするのは必要かもしれません。

 いま思いつくのはここら辺かなぁ

 

 

持ってる売買ルールも、実際には全部を運用してたわけでなく、

ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】は外部指標を使うデイトレなので、買ったもののほとんど使ってません。これが結果的には良かったみたいですね~(汗)

上方ブレイクは、成績が良かった4月に思いっきりレバレッジかけて運用(第三幕)してたので、大きく儲かりました。

おーじのポートフォリオは、実感として年率+100%弱くらいです(正確には出せませんが)。でもショーボラも上ブレも「1%の工夫」というよりも「運が良かった」としか言いようがないんですけどね(汗)

 

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直近成績優秀な売買ルールは資産を増やしてくれるのか?

ばんわんこ。

「他力本願システムトレード研究家」?のおーじです(笑)

おーじもたまには頭を使ってみようと思い、データなんぞを使って遊んでみたいと思います。

お題は「直近成績優秀な売買ルールは資産を増やしてくれるのか?」です。

検証概略

検証するにあたって簡単に得られるデータがないと出来ませんね。

ありますよ!トレジスタには、販売されている売買ルールの成績が公開されています。

これを元にちょっとお題を修正して、
「前月成績優秀だった売買ルールを用いれば、今月も儲かるんじゃないか!?」
ということを検証したいと思います。

検証期間

あんまり長い期間はメンドイです。また検証は当時実売されていた売買ルールを用いたいと思います(フォーワード結果のみ)ので、運用期間は2011年3月~2013年2月の2年間とします。

検証方法

1, まず売買ルールの選択ですが、ある特定の月 1か月間の成績が優秀だった売買ルール Top 3をピックアップします。

2, 次月の1カ月間、1, で選んだ3つの売買ルールを用いて運用します。

2, 1カ月毎に売買ルールを選び直し、これを2年間繰り返します。

こんな説明で分かるかな?

各月の成績優秀売買ルール

20130318-01

各月の運用売買ルールと成績

20130318-02

検証結果

上記の結果をまとめます。

3つの売買ルールで2年間運用した場合の、1カ月間の平均損益は +1.93% になります。プラスです。良かったぁ

これを年利換算すると +23.1% です。販売中の売買ルールの中で比較すると、フォワード平均年利第11位に相当します。満足と考えるか、物足りないと考えるか、ビミョー・・・

まとめ

「直近成績優秀な売買ルールは資産を増やしてくれる」

もすこし言い換えると

「前月成績優秀だった売買ルール3つを用いて、1カ月間運用する」という方針は、それなりの収益が期待できることがわかりました!

問題は・・・
ただでさえ高い売買ルールを、そんなにたくさん揃えられません(苦笑)
イニシャルコストの償還&3つのルールを並行運用することを考えると、資金500万位は欲しいですね~

雑感

お気づきの方がいらっしゃるかもしれません。
そうです! FXの世界の「ストラテジー選択型システムトレード」で行われている手法に似てますね! (超単純な手法の部類ですが)

おーじはイザナミに出会い、「他力本願」をモットーとして運用を始めて半年ほど経ちます。今のところ満足いく結果が出ていますが、ビギナーズラックであり、いずれ行き詰まる時が来ると覚悟しています。

他力本願であり続けたい、一切頭を使いたくない・・・ということを大前提に将来のトレード法を模索しているところです。
(オイ、コラッ!)

 

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