このタイミング! 「ビリオンラボ」出ましたよ

ばんわんこ

その日は、「方針も決まったことだし、そろそろ今年の運用はじめよう」なんて思っていた矢先でした・・・

 

人によっては、方針決めて今年も頑張るぞ、と始めてしまった矢先かもしれませんね(笑)

このタイミングで、「ビリオンラボ」が出ましたよ!

さぁ、どーする!?

 

買う前に説明書きの精査です。

名前の考察

初めて会った人の名前を聞いて真っ先に、この名前ってどういう親の思いで付けたんだろうって考えちゃう人いません?

おーじはそういう人です(笑)

今回はトレジスタの説明書きにも書いてあるんで簡単ですけど、要するに「10億儲かる!」ってことでしょうね。きっとそうです。

(ホントは違いますよ。「売買代金制限10億」からきてるみたいです)

ビリオンラボ の特徴は?

さてさて本題です。

・高値圏順張り買いストラテジー

おいおいまたかよ、って思いませんでした?

高値圏順張り買いといえば、相場を選ぶんだよな~
結局スリッページであんまり儲からないんだよな~

というイメージがおいらの中では定着してしまってますが、よく読んでみると敢えてそこを攻めている売買ルールですね。それが次に書いた「売買代金制限」です。

・売買代金制限10億円以上!

名前にもある「10億」ですね。これがこの売買ルールの一番の特徴でしょう。

たしかに他の売買ルールでは売買代金制限は1億が多かったかな。制限が大き目な利極Rでも3億くらいだったと思います。(正確には自分で調べてね)

10億円以上に限定することはスリッページには間違いなく有効な、銘柄をかなり絞り込んだ設定ですね。

これまでおいらもスリッページ対策のカスタマイズを散々試しました。その中で、売買代金制限を上げるという試みもしてみたのですが、うまくいった試しはなかったですね。

ビリオンラボはそこを見事に実現したわけで、マジで興味津々です!

・おまけが凄い!

おまけとして、東証1部銘柄限定の戦略 「ファーストラボ」プレゼント!

売買代金制限以上にまともなカスタマイズが出来なかった「東証1部銘柄限定」戦略がタダで付いてくる!

これはスゴイことですよ。きっとすべりませんよ!

こいつ単体でのバックテスト結果も下の方に公開されてます。おまけと思えないくらい立派です。

おいら的には、「こっちの方が欲しい~!」

・ボラティリティ対策

最近気になってるのがボラティリティの大きさです。

これの対策を考えているのですが、最も良いのはデイトレすることくらいしか出てきません(汗)

完全な対策にはなってませんが、この戦略の保有期間は2日間という事で、多少は効果があるかもしれません。

・サラリーマン的視点は?

1つだけ問題が・・・

「後場の時間帯に手仕舞い処理が必要」

これは・・・ 買ってみないとわかりませんが・・・ 多分・・・
「指値&不成」手仕舞いかな?

もしそうなら、カブドットコムなら何とかなるかも・・・

結論

おーじは買います(キッパリ 笑)

 

今年の運用開始はもうちょっと遅れます・・・
ビリオンラボのせいです! (汗)

 

 

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「ヒュプノス【トランザム】」 買っちゃったぁ~

ばんわんこ~

最近なんだかタイクツだったんですよね~

相場もパッとしないし、ストラテジーのアイデアも浮かばないし、ブログネタも思い浮かばないし・・・

やや低空飛行だったのですが・・・

 

トレジスタから出ましたね! ヒュプノス【トランザム】 !!!

 

買っちゃいましたよ~ (苦笑)

早速レビューしますよ~

名前の由来を調べる (そこから始めるか?)

「ヒュプノス」なんて初めて聞いた言葉だけど、Wikiで調べてみましたよ。

ギリシア神話に出てくる「眠りの神」の名前なんだって! 「人の死」もヒュプノスが与える「最後の眠り」なんだとか・・・

へぇ~

 

「トランザム」は懐かしいですね。子供の頃に心ときめかせたポンティアックの1つですね!
(知ってるかな~ 笑)

ヒュプノス【トランザム】の特徴は?

さてさて本題です。

・ヒュプノスシステム

(多分)初め出てきたシリーズですけど、説明ページによるとヒュプノスシステムは「資金管理方法とポートフォリオバランスをシステム全体で考慮する」んだそうな。

とりあえず、分かったふりをしておきましょう!

・順張り買い戦略

高値圏順張りと安値圏順張りの2つのロジックから出来ています。そして強い相場ではガンガン攻めて、非常に弱い相場ではシグナルが停止するように出来ているとのこと。

ストラテジーを見てみると、仕掛け条件よりも相場情報にかなり力が入ってるな~ って感じます。

それと、逆指値戦略ですけど、通常時の発注方法は案外滑りにくいかもしれない 感じがしますね~

・低リスク!

おいら的にはここに一番目がいきましたね。

150万円のファイルで、最大DDが 18.4万円!!!

これは凄いことですよ!

1銘柄平均投入額の小ささにこだわることで、これを実現したんでしょうか。

爆発力のある順張りでありながら低リスク。実運用が楽しみです。

・手仕舞いに工夫

手仕舞いルールを見ての第一印象は「なんじゃこりゃ?」

うまく言えないのですが、少し運用してみないと、作者のトレシズ様の心は理解できないようです。
(少なくともおいらの能力では理解できない・・・)

・スイングだけど手仕舞い処理にザラ場の時間が必要!

あ~、またやっちゃいましたぁ・・・

サラリーマンおーじにとってこれはダメですぅ・・・

前場引けなら出来るのですが、ちょっとカスタマイズが必要みたいですぅ

・今後のヒュプノスシステムの充実にも期待!

楽しみですね!

お金もかかりますけど・・・(笑)

 

早く運用始めたいと思います。

実運用の報告も乞うご期待!

 

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安値圏買い戦略 「バーストラボ2」! ver up

ばんわんこ

ブレイクラボに続き、バーストラボもバージョンアップしましたよ!

トレイルラボ、ブレイクラボ2、バーストラボ2と、株システムトレードラボさんの3連発ですね!

 

それはそうと、前バージョンのバーストラボ、おーじは欲しかったものの買ってなかったんですねぇ・・・

発売後1年弱経ちますが、フォワード成績は安定的でなかなかでしたよ。

それをもうバージョンアップですか!

バーストラボ2の特徴は?

・安値圏順張り、ブレイクアウト戦略

説明ページには「逆張り」っていう記述もありますが、下がりきったところで買うのではなく、上がり始めてから買うというタイミングのようですので、順張りということでいいのかと思います。

逆張りって基本的な戦略ではあるんでしょうけど、結構怖いんですよね~
相場が弱くてもっと下げるだろう時にもガンガンシグナル出してくれるので、大きなDDになりやすいと感じます。

その点、同じ安値圏でも少しタイミングを遅らせてるんでしょうか。しかもブレイクアウトと言う事なので、逆張りにありがちな大DDという性質は薄そうです。

・なんと、東証1部銘柄が7割超!

これは大きいです。ブレイクアウトと言っても東証1部銘柄中心と言う事なので、高値圏ブレイクアウトのようなスリッページ、最適分散投資と実運用の乖離はあまり気にする必要はなさそうです。

・手仕舞いに工夫

他力本願なおーじですけど、そんなおいらも手仕舞いはカスタマイズすることが多いです。手仕舞いタイミングが合わずに大きく損しちゃうってことはよくあることなので、「手仕舞いの工夫」ってマイブームなんですよね。

どんなストラテジーになっているか、見てみた~い!

・当然、スイング+前日検証可能!

サラリーマンおーじはこの条件が揃ってない売買ルールに振り向いてはいけません!(笑)

・他のラボシステムとの複数売買ルールプレゼント

という理解でいいんですよね?(笑)

イザナミで売買ルールを統合するのが簡単になったとはいえ、最初からもらえるのはありがたいです。

 

前バージョンを買ってなかったってのもありますが、おーじはこれから買いに行きますよ!
 キッパリ

 

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新戦略 「ブレイクラボ2」 を見てみる

ばんわんこ

ブレイクラボ2」が発売されましたね。

言うまでもなく、「ブレイクラボ」のバージョンアップです。

おーじはバージョンアップ対象と言う事でタダget出来ましたので、さっそく見てみますよ。 

新戦略の特徴は?

いろいろ変わった中で一番特徴的だなぁと思ったのは、高値圏順張りの逆指値発注なんですが、ブレイクアウトではありません。

???に感じるかもしれませんが、これはブレイクアウトではありません
(キッパリ)

しばらく前にニッパーさんブログで話題になってた、「市販戦略ユーザー狙いトレーダー」の餌食になることも少ない、かな?

・バックテスト成績は文句なし

トレジスタのページに掲載されたバックテスト成績のチェックです。

おーじがよく気にしているのは、取引回数・期待値・最大ドローダウンあたりですが、いずれも優秀!

文句ないですね。

・スイングトレードである

スイングトレードなのにザラ場に手仕舞いのための時間が必要です。

始めは何でだ???と思いましたが、中身を見て納得。そんなに難しいことではありませんでした(汗)

ザラ場の作業が必要という事ですが、これはカブドットコム証券の口座であれば前日発注が可能になります。

(おいらが開設してる証券会社の範疇でしか知りませんが)

サラリーマンはカブドットコム口座が必須ですね。

・はやりのストラテジーてんこ盛り

まず開発にあたって、直近の成績が重視されています。

それ以外に「スリッページ対策」「手仕舞いの工夫」「相場に応じた資金調整」等々、いろいろ議論されてきた問題についてのアイデアが盛り込まれており、ストラテジーを見るだけでもとても参考になります。

バージョンアップという位置付けですが、これは新規戦略と考えてもいいくらいですね。

タダでget出来てラッキーですぅ!

・相場状況による成績の違いは?

おなじみ?超簡単移動平均にて相場を3分割した相場判定にて、成績がどのように変わるか調べてみました。

結果ですが・・・ 言う事ありません(苦笑)

上げ相場では取引回数が増えて成績最大になりますが、リスクも最大。

下げ相場では取引回数が減って成績も落ちますが、リスクも落ちる。

普通相場はその中間・・・

と言う事で、相場判定に関してはオリジナル以上にカスタマイズする必要ないかな?

 もちろんもっといいアイデアがあればいいですが。

 

 

 売買ルールも進化してますねぇ

おーじが一番買い漁ってたころは、買っても似たような売買ルールが多くて「なんだかなぁ」と感じることもありました。

最近またいろんな工夫が増えてきて、買う楽しみも感じられるようになってきましたね(エッ!?)

 

 

→ ブレイクラボ2 説明ページ

 

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「アミテリス」ってど~なの!?

ばんわんこ

気にしない気にしない、と思いつつ・・・
今回はパス!なんて考えつつ・・・

それでも気になっちゃうんですよね~ 「アミテリス」♥

説明書きを見るだけならタダなんで、アミテリスの特徴を探ってみたいと思います(苦笑)

アミテリスの特徴は?

・3つの売買ルールの合わせ技!

高値圏ブレイクアウトの売買ルールが2つと、高値圏&安値圏ブレイクアウトの売買ルール1つを合体させているとのこと。

そんなのズルい!って感じですね(笑)

・最適分散投資ファイルに特徴あり?

ただいまおーじも「デルタホライザー」「ゴッドブレス2」「ラヴェナス」の3つを、単純にイザナミで合成して運用してます。ホントに何も考えずにただ合成しただけ(笑)

それなら持ってる売買ルールを使って自分でも作れるよ!って思うでしょうけど、どうやらそんな風に簡単に考えるのは早計みたいです。

アミテリスの説明書きには、「最適分散投資段階で3種類の売買ルールのシグナルをバランス良く抽出」するなんて書いてありますよ。 う~ん。どうやってバランスよく抽出するんだろ?

気になりますよ。見てみたいですよ。

・既知のリスクにきちんと対応

売買代金制限を2億円以上に。
これはこれまでの売買ルールの中でもかなり厳し目の設定ですね。スリッページ、マーケットインパクトにはかなり有効なはずです。

1銘柄平均投入額を30万円以下に。
これもかなり抑えてますね!スリッページにはかなり有効なはず。

さらにスリッページ負荷をしっかり入れてます。
買いで 0.5%、売りで 0.3%!

これだけの対策が取られていれば、イザナミ検証上の成績と実運用の成績があまりに乖離して、騙された~!なんて感じることはほとんどないかもしれません。

かなりの好成績

前述した対応策は、おーじも持ってる売買ルールをカスタマイズして試してみたことがあります。でもやってみると、たいがいは成績がかなり下がってしまって、とても使う気になれなくなっちゃうんですよね。

それなのにアミテリスは、

平均年利 112%! トレジスタ第1位!
勝率も 81%!
資金150万で、最大DDが18%以下!!!

これってかなり凄いことだと思いますよ。

サラリーマン仕様

前日夜に作業が完結できないと、サラリーマンに運用は厳しいです。

おいらには必須の仕様ですね。

かなりお得

3つの売買ルールが合わさっているなら、逆に考えると、ばらせば3つの売買ルールになります。

それでいて 69,800円はかなりお得ですね~

特にこれから始める人はこれ1つで間に合っちゃいますね!

こういう形態で来るとは、いろんな意味でこれまでの売買ルールの常識を覆しちゃってます。

 

う~ん・・・ムズムズ・・・

仕掛けや手仕舞いのロジックに目新しいことはないのかもしれません。

でも、おーじ的には最適分散投資ファイルがとても気になります。どうなってるんだろう?

見てみたい・・・

 

あ¨~
欲しくなってきちゃった・・・

 

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証券会社のはっちゅうそくど

ばんわんこ

やれやれ思惑通りにはいかないな~ な一週間でしたね。

今週おーじは、前にやった逆指値発注実験の追試を行ってました。

こんな相場でも充分な差が出ましたので、一週間で実験終了!報告しますね。

ちなみに今回報告するのは、買い時の逆指値発注のみです。売り時は、必ずしも発注速度と約定値が相関しない感じなので省略です。

実験環境

証券会社は、

 ・イザナミ証券(略語:I) :手数料は片道500円に設定です
 ・GMOクリック証券(G)
 ・SBI証券(S)
 ・ライブスター証券(L)
 ・カブドットコム証券(K)
 ・マネックス証券(M)

用いた売買ルールは

 ・デルタホライザー 標準の200万円 のファイル
 ・ラヴェナス 200万円 のファイル

ですよん。

今週一週間で、トレード回数は全部で10回でした。うち9回はデルタホライザーで、ラヴェナスは1回だけでした(汗)

結果

10回の仕掛け買い時の約定値を載せます。
相変わらず表作りが下手でごめんなさい。

銘柄 株数
1 400 900 900 950 950 900 900
2 300 1037 1035 1048 1048 1034 1035
3 200 327 330 330 330 329 330
4 300 1104 1100 1100 1100 1100 1100
5 100 5030 5000 5000 5000 5000 5000
6 11 25500 26300 26300 28300 25900 25500
7 2000 160 160 160 160 160 160
8 500 567 564 565 565 564 565
9 200 1449 1485 1550 1570 1460 1460
10 36 7590 8070 8480 8350 7630 7741

 

上の表から、買いの総コストを求めます。コストは少ない方がいいんですよ。

それと基準をイザナミ証券とし、それとの差も求めました。差が0の時、検証上の成績と実運用の成績が同じになります。

  買いの総コスト イザナミ証券との差
イザナミ証券 3,017,740
GMOクリック証券 3,045,320 +27,580
SBI証券 3.097,480 +79,740
ライブスター証券 3,117,800 +100,060
カブドットコム証券 3,019,580 +1,840
マネックス証券 3,020,176 +2,436

考察

前回(第三幕)の実験とは順位が変わりましたね!追試してみて良かったです。

 

最も成績が良いのは、カブドットコム証券マネックス証券

次点はGMOクリック証券ですが、少し差がついてます。

その下はかなり差がついて、SBI証券ライブスター証券と続きます。

 

カブドットコムとマネックスは、今くらいの相場でしたら運用していても実運用との乖離を感じることはほとんどなさそうです。
カブドットコムの第三幕の実験結果と比べても、能力アップしてるのが分かりますね!

GMOクリックはトレード1回で 2,700円乖離することになります。前の2つと比べちゃうと少なからぬ差ですかね~
ただGMOの能力が落ちたわけでなく、前の2つの能力が上がったと考える方が正しそうです。

SBI、ライブスターはトレード1回毎に平均8,000円もしくは10,000円不利になります。つまり期待値がこれ以上の売買ルールでないと、損益プラスにはなりません。もはや逆指値戦略でこれらの証券会社を用いるべきではないでしょう。

 

ちなみに、売買手数料を勘案しようがしまいが、結果は大差ありません。どの証券会社もかなり安くなってきたためと思われます。

ただし、マネックス証券は50万円超えると手数料が急に高くなるようなので、要注意です。

 

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大発会

ばんわんこ~

さて今日から新年相場ですね!

日経平均はずいぶんと下げちゃいましたが、新興が強いので何となく明るい気分ですよ。

 

今年から、マネックス証券を運用口座に加えようと思ってます。せっかく「ワンクリック」が対応してくれたので使わない手はない!

んで、おーじが持ってる口座は GMO、SBI、ライブスター、カブドットコム、マネックスと5つにもなってしまいましたが、いったいどこで何をしたらいいのか・・・?

マネックスは、それなりに発注速度が速いんじゃないかと期待してます。

でも50万超えると手数料バカ高になるのでこの点が心配です。

ライブスターもシステム改善した?らしいので、どうなってるのか気になります。

GMO vs カブドットコム の宿命の?対決は今はどうなってるのでしょうか?

・・・ってことで、年初しばらくの間は、実験的な運用をしながら証券会社の特性をつかみたいと思ってます。

もちょっとはっきり言えば・・・
全証券会社でラヴェナスとデルタホライザーを運用して、運用成績にどの程度差が出るのか調べようと思ってます。第三幕の実験の追試ね。

 

結果の報告や公表は未定です。面白そうな結果でしたら追々と・・・(汗)

 

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12月30日 オツカレ~ 今年の成績

ばんわんこ

いや、もうサイコーな終わり方でしたね!

昨日はキャンドルストライクの記事を書きましたが、年明けも順張り買いでOKでしょう!
(注:責任取りませんよ)

 

みなさん運用成績を公開されてる方が多いので、おーじも出したいと思います。

2013年の損益

今年の総損益は +3,526,073 円でした!

運用資金はその時々で変動していたため率を出せないのですが、だいたい +50%弱 ってところでしょうか。

下半期はかなり手こずって前半の利益を減らしちゃいましたが、それでもいい勉強になったし充分満足です(笑)

 

 

先日、年越しはそのまま運用を続けると書きましたが、Monex証券がワンクリック対応になったことでこれを使いたい・・・などなどの理由から、今日すべて手仕舞っちゃいました。

年末年始はじっくり構想を練って、新年は心機一転してトレード開始したいと思います。

 

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12月27日 なんだか明るい

ばんわんこ

今年は(も)明るい年越しが出来そうですね。日本株バンザイ!です。

30日が大納会という事ですけど、おーじは発注も持ち越しも普段通りにいこうと思ってます。(考えるのがメンドイので)

12月27の損益

デルホラ改

損益: +104,752 円
損益通算: -365,979 円

ゴッドブレス2

損益: -143,580 円
損益通算: -242,699 円

ブレス2の一日の下げとしては記憶にないくらいですね~(汗)

ラヴェナス

損益:  0 円
損益通算:-60,161  円

ボリンジャーロング_lc1

損益: 0 円
総損益: -57,500 円

 

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12月25日~26日 抜けたぁ~

ばんわんこ

年内にここまで強くなるとは思いませんでした。

今日はかなりの含み益がありますよ。
含みは報告には反映されてませんが、明日GDなんてことにならないように、いい手仕舞いになりますように。アーメン。 

12月25日~26日の損益

デルホラ改

損益: -64,526 円
損益通算: -470,731 円

ゴッドブレス2

損益: -6,223 円
損益通算: -94,169 円

ラヴェナス

損益:  -59,720 円
損益通算:-60,161  円

ボリンジャーロング_lc1

損益: +6,994 円
総損益: -57,500 円

 

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