第三幕 実験終了でございます

ばんわんこ

いま一つ約定してくれない、ブレイクしてくれない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、4月2日に開始しました「4証券会社の逆指値発注比較試験」つまり「どの証券会社が一番スリッページが少ないか」を調べる実験ですが、なんとなくダラ~、もう結果は分かっちゃってるもん的な雰囲気満載で、かつ最近は仕掛けてもなかなか約定してくれないので、一昨日を持ちまして終了としました。

今日はその結果をご報告します。

試験の概要

こちらで説明していますのでご覧ください。

概要の補足

イザナミ上の検証と実運用上の実感との比較もしたいと思いましたので、対象証券会社に「イザナミ証券」を追加しています。
イザナミ証券は、イザナミ上の最適分散投資の結果を表しています。念のためお伝え・・・
言わなくてもわかるか(笑)

売買ルールのカスタマイズですが、まず取引手数料1,000円を設定しています。あと、手仕舞いの方法を「[翌日逆指(終日)(0.30%)][終値(-1Tick)]」に変更しています。

資金500万ファイルを用いましたが、実際の資金は200万(信用口座)です・・・
(騙してませんよ!そんなに持ってるわけないじゃないですか!(笑))

ですので仕掛け指示が出たものの余力不足のために仕掛けられなかったケースがありました。この際には、シグナルの「優先順」に従い余力が可能な限り仕掛けるようにしました。その結果、約定回数が4回少なくなっています。

その他、裁量はありません(笑)

試験結果(データ)

取引は計13回(13往復)でした。

ブログに表示しきれませんでこちらをご覧ください。
(3つのpdfファイルに分けています)

  取引記録 / スリッページ / 損益

考察

まず興味深いことがありますので先に延べます。
実験開始後ずっと好調だったカブドットコム証券が、4月5日から急に性能を落としています。特に陽光都市開発の買い時に大きく遅れました。カブドットコムでは先週末、今週末と勘定系システムの大規模なシステム増強工事をしているようです。何らかの工事の要因があるかもしれません。(5月には発注系システムの大規模増強があるようです)

もうお分かりかと思いますが、GMOとカブドットコム、SBIとライブスターの2群に分かれました。SBIとライブスターは今回の実験、逆指値発注に関しては論外、お勧めできないと考えます。

スリッページ

データですが、寄付時に逆指値を上回る(下回る)時があるので注意が必要です。逆指値とイザナミ証券の約定値に大きな乖離がある時がその時です。

買いと売りで比較すると、証券会社間で大きな差が出るのは明らかに買いの時が多いようです。

GMOとカブドットコムの直接対決では、カブドットコムの4勝2敗7引き分けで、カブドットコムの勝ちです。

しかしスリッページの平均値ではGMOクリック証券の勝ちです。(前述した陽光都市開発を除くとカブドットコムの勝ちになります)

ということで、
・ややムラがあるものの最も高速なのはカブドットコム証券
・高速かつ安定しているのはGMOクリック証券
と考えます。

損益

手数料も含めた総合評価では、GMOクリック証券が第一位、最もお勧めです!

(ただし、前述した陽光都市開発の取引を除けば、GMOとカブドットコムが互角になります)

 

悲しいのは、GMOクリック証券であっても、イザナミ証券との差が 44,739円も開いてしまうことです。これは1回の取引あたり 3,441円になります。
このことは、期待値3,500円以上の売買ルールでないと、実運用では収益を期待できないことになります。

ちなみに、運用口座をライブスター証券にした場合、1回あたり 17,177円です。どんなに優秀な売買ルールであっても、これでは利益を上げられるわけがありませんね。儲かってるとしたら相場のおかげ、ラッキーってことです。

これ知らないと、逆指値戦略は怖いですよ!

まとめ

・逆指値発注を用いる売買ルールでは、利用する証券会社によって損益が大きく変わる。

・発注システムが最も高速な証券会社はカブドットコム証券。

・手数料等も勘案し、最も有利に運用できるのはGMOクリック証券。

・利用してはいけないのはSBI証券とライブスター証券。

・ただし、どの証券会社もシステム増強等の影響で結果がガラッと変わりうるため、今後も常に配慮していた方が良い。

 

ということで、すでに既知の雰囲気になってますが、皆さんのお役に立てましたかね~

 

勧められた通りに証券会社に口座を作って、そのことが悪かったがために「イザナミ使うのやめた」ってことになっちゃった人がいないことを祈っております。もしいたら戻ってきてね。

っつうか、 これまでライブスターを推奨してアフィリまで貼っていたトレシズさんがあっさり言質を変えちゃった時点で、おーじのやる気がなくなっちゃったんですけどね~

 

最後に・・・
だれかカブドットコムの発注ツールつくって~

 

第三幕おしまい

あ~、儲かる実験でよかった・・・(ホッ)

 

追記
今回の実験は、ブレイクアウトするタイミングに逆指値で発注するという、トレードの中のごく一部の事象だけを取り上げて評価したものです。証券会社等の全体を評価しているわけではありませんのでご了解ください。おーじにとってSBIもライブスターもとても有益な証券会社ですので、これからも使い続けていきますよ~

 

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4/11の結果 実験8日目 宴の後・・・

ばんわんこ

どうやらこれまでの相場とは変わったようです。

今日も日経平均は順調に上げましたが、おーじの実験(ヒノカグ【上方ブレイク】500万)では約定ゼロ。他のブレイクアウト系の指示を見ても、かなり高値掴みしてるみたいです。

行ってこいのお祭り騒ぎは終わって今は底上げ相場、とでも言うのかな。

今日の発注順

約定してないのでどうでもいいですね。

今日の買い発注

約定してないので書くことありません。

今日の売り発注

約定してないので書くことありません。

これまでの費用合計

昨日と同じなので書くことありません。

 

最後に・・・
だれかカブドットコムの発注ツールつくって~(笑)

 

今夜は次の売買ルールを本腰入れて物色しますよ!

 

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4/10の結果 実験 7日目

ばんわんこ

日経平均、ジワリジワリ・・・
上げすぎないように、失速しないように調節されているかのような上げ方ですね。

ここんところ新規買いが少なく、ブレイクアウトは機能してないな~。保有銘柄ゼロになりました。
ま、北朝鮮のこともあるから、持ってなくて安心ですけどね。

今日の発注順

今日約定した銘柄は、
ライブスター→カブドットコム→SBI→GMO
の順に発注作業しています。

今日の買い発注

今日は1つも約定しませんでした。データなしです。

今日の売り発注

今日の売り銘柄は1つでした。

銘柄 株数 逆指値 イザナミ SBI GMO LIVE kabu
A 2000 275 271 272 272 271 271

場の詳細を見てみました。銘柄Aは、始値 272円で逆指値発動しました。その後の1分間は271~273 の間でぶれてたようですので、約定値からシステムのスピードを推し量ることは出来ませんね。

これまでの費用合計

検証開始から今日まで7営業日の合計です。

買い

昨日アップした内容と同じですが、一部に手数料確定後の修正があります。

これまでに13銘柄を買いました。

  イザナミ SBI GMO LIVE kabu
買いの費用合計 5,832,070 5,940,212 5,829,260 5,956,984 5,877,039
イザナミ証券との差 0 +108,142 -2,810 +124,914 +44,969

費用合計とは、「株の代金+取引手数料」です。
費用合計の小さい方が優れているんですよ。

売り

これまでに13銘柄を手仕舞い売りしました。

  イザナミ SBI GMO LIVE kabu
売りの費用合計 6,637,400 6,520,066 6,575,851 6,525,008 6,571,501
イザナミ証券との差 0 -117,334 -61,549 -112,392 -65,899

費用合計とは、「株の代金-取引手数料」です。信用取引の経費と譲渡益課税は含めていません。
費用合計の大きい方が優れているんですよ。

 

カブドットコム、発注作業メンドイ・・・

 

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4/9の結果 実験 6日目 証券会社追加!

ばんわんこ

「あれ!今日も行っちゃう?」と思わせつつ、そうはいかなかったですね。でも変わりないというのは強い証なのかな?

本日から「イザナミ証券」を追加しました!(笑)

基準が欲しいなと思っていたのですが、イザナミ証券を基準にしたいと思います。

イザナミ証券

・取引手数料は片道一律 500円(税込み)
・逆指値の際に発生するスリッページも 0.3% 保証!(売り買い共に)

なかなか優れものの証券会社です!

ま、要するに最適分散投資結果の「取引一覧」の写しです(笑)

運用中に、イザナミ上の検証結果と実際の損益に差を感じることありません?そこら辺の感触が分かればよいかな~と。 

今日の発注順

今日約定した銘柄は、
GMO→ライブスター→カブドットコム→SBI
の順に発注作業しています。

今日の買い発注

今日約定した新規銘柄は1つです。

比較的大型株かと思いますけど、それなりにすべりました。

銘柄 株数 逆指値 イザナミ SBI GMO LIVE kabu
A 2000 284 287  288 288 289 289

カブドットコムは時々不自然に遅いときありますね。どうしてでしょ?

今日の売り発注

今日の売り銘柄は5つでした。持ち越していた銘柄全部手仕舞いになりました。

どの銘柄も寄りが高くてその後急落、逆指値を一気に下抜けた形になりましたので、今日の手仕舞い結果は売りの逆指値発注の参考になりますよ。

銘柄 株数 逆指値 イザナミ SBI GMO LIVE kabu
A 4 131,500 131,200 131,000 131,400 131,000 131,400
B 2,500 279 278 255 270 255 270
C 17 32,650 32,600 31,500 32,256 32,000 32,500
D 1100 410 408 400 400 400 400
E 1800 317 316 301.5 302 301 302

結構すべりましたね!

GMO = kabu > SBI = LIVE で比較的きれいに2つに分かれました。

これまでの費用合計

検証開始から今日まで6営業日の合計です。

買い

これまでに13銘柄を買いました。

  イザナミ SBI GMO LIVE kabu
買いの費用合計 5,832,070 5,940,802 5,829,260 5,956,984 5,877,039
イザナミ証券との差 0 +108,732 -2,810 +124,914 +44,969

費用合計とは、「株の代金+取引手数料」です。
費用合計の小さい方が優れているんですよ。

GMOが差をつけてきましたね。

売り

これまでに12銘柄を手仕舞い売りしました。

  イザナミ SBI GMO LIVE kabu
売りの費用合計  6,095,900 5,976,371 6,031,951 5,983,092 6,030,299
イザナミ証券との差 0 -119,529 -63,949 -112,808 -65,601

費用合計とは、「株の代金-取引手数料」です。信用取引の経費と譲渡益課税は含めていません。
費用合計の大きい方が優れているんですよ。

GMOやカブドットコムであっても、イザナミ証券(=検証上の値)と差が付きますね。案外こちらの方が大事かも・・・

 

カブドットコム、発注作業メンドイのだけが玉に傷。
だれか一括発注プログラム作って~!

 

自分も早くカブドットコムに口座開設しなくちゃ!と思った方
おーじへのご褒美としてぜひ こちら から口座開設してくださいね(笑)

 

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4/8の結果 実験どころじゃないですぅ!

ばんわんこ

今日は買い発注が4件ありましたが、買い売りともに約定はありませんでした。
よって得られたデータは無し!

今日はトレシズさんのブログを見てください(笑)

 

 

実験の趣旨とは離れますが・・・

現在持ち越しで保有しているのは5銘柄です。

そのうち、4銘柄がストップ高でした。

運用中のみなさん、今日はマジで凄かったんじゃないでしょうか。

 

500万×4証券会社同時運用ですから、実験に際し相当なリスクを覚悟していましたが・・・
お気楽おーじもちょっと怖くなってます。

 

実験で使ってるのは「ヒノカグ【上方ブレイク】」です。激ブレイクです。

 

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4/5の結果 逆指値発注実験 4日目

ばんわんこ

今日は本職で疲れてチョーねむい~

サラッと結果のみ

今日の発注順

今日約定した銘柄は、
GMO→ライブスター→カブドットコム→SBI
の順に発注作業しました。

今日の買い発注

今日約定した新規銘柄は3つです。

まず約定値の表です。

銘柄 株数 逆指値 SBI GMO LIVE kabu
A 1100 319 333 330 334 330
B 1800 205 238 213 238 238
C 4 106,300 125,000 125,000 125,000 125,000

銘柄ABCすべて、逆指値を超えて寄りました。

圧巻は銘柄BのGMO。211円で寄った直後(数十秒後)に取引が停止し、その後ストップ高になったのですが、GMOだけは停止する前の213円で買えてます。それ以外は上限で購入しました(涙) これだけで 45,000円の差です!

今日の売り発注

今日の売り銘柄は1つでした。

約定値の表です。

銘柄 株数 逆指値 SBI GMO LIVE kabu
A 2000 286 283 284 283 283

始値は 285円でした。寄り直後にかなり揺れたようなので、どの順番で約定したのかは全然わかりません
(^_^;)

これまでの費用合計

検証開始から今日まで4日間の合計です。

買い

これまでに12柄を買いました。

  SBI GMO LIVE kabu
買いの費用合計 5,364,330 5,253,160 5,378,900 5,298,241
成績トップとの差 +111,170 0 +125,740 +45,081

費用合計とは、「株の代金+取引手数料」です。
費用合計の小さい方が優れているんですよ。

GMOがカブドットコムを逆転しました。

SBIとライブスターは、実験を続ける意欲がなくなってきています。1銘柄買う毎に 10,000円余計にお金がかかるんですよ!

 売り

これまでに7銘柄を手仕舞い売りしました。

  SBI GMO LIVE kabu
売りの費用合計 3,293,968 3,299,899 3,296,212 3,297,274
成績トップとの差 -5,931 0 -3,687 -2,625

費用合計とは、「株の代金-取引手数料」です。信用取引の経費、譲渡益課税は含めていません。
費用合計の大きい方が優れているんですよ。

こちらでもGMOがトップに立ちましたね!

 

カブドットコム、使いやすいんだけど発注作業がメンドイです。どなたか一括発注プログラム作って~!

 

ここまで読んで、自分も早くカブドットコムに口座開設しなくちゃ!と思った方、おーじへのご褒美としてぜひ こちら から口座開設してくださいね(笑)

イザナミ使いはGMOクリック証券は持ってると思うけど、まだでしたら こちら から(笑)

 

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4/4の結果 同じ傾向みたい

ばんわんこ

なんだかめまぐるしい相場だったんですね。
裁量できないおーじには関係ありませんが・・・

これで材料出尽くし、なんてことにならなければいいのですが。
裁量できないおーじには関係ありませんが・・・

(笑)

今日の発注順

今日は、
SBI→GMO→ライブスター→カブドットコム
の順に発注作業をしました。

今日の買い発注

今日約定した新規銘柄は3つです。

まず約定値の表です。

銘柄 株数 逆指値 SBI GMO LIVE kabu
A 2000 283 293 291 295 291
B 17 21,440 21,930 21,580 21,976 21,500
C 2500 140 148 140 145 140

カブドットコムは3つすべてトップ。GMOも2つはトップです。

銘柄Cは、トップとビリで 20,000円の差がついちゃってます。

今日の売り発注

今日は3つの銘柄を売りました。

約定値の表です。

銘柄 株数 逆指値 SBI GMO LIVE kabu
A 2100 189 189 188 189 190
B 200 2,339 2,281 2,280 2,276 2,274
C 200 3,305 3,155 3,150 3,143 3,155

なんとなくSBIがいいように見えます。

カブドットコムはトップが2つ、ビリが1つです。傾向が見えません。

いずれにしても、大きな差にはなっていません。もう売りのデータは取らなくてもいいかな~。

これまでの費用合計

検証開始から今日まで3日間の合計です。

買い

これまでに9銘柄を買いました。

  SBI GMO LIVE kabu
買いの費用合計 4,069,210 4,006,460 4,080,848 4,005,392
成績トップとの差 +63,818 +1,068 +75,456 0

費用合計とは、「株の代金+取引手数料」です。
費用合計の小さい方が優れているんですよ。

 売り

これまでに6銘柄を手仕舞い売りしました。

  SBI GMO LIVE kabu
売りの費用合計 2,729,211 2,731,999 2,730,296 2,732,072
成績トップとの差 -2,861 -73 -1,776 0

費用合計とは、「株の代金-取引手数料」です。今日から信用取引の経費は含めないことにしました。譲渡益課税も含めていません。
費用合計の大きい方が優れているんですよ。

 

現時点では
kabu > GMO >>> SBI >> LIVE です。

 

だれか、カブドットコムの一括発注プログラム作って~!

 

ここまで読んで、自分も早くカブドットコムに口座開設しなくちゃ!と思った方、おーじへのご褒美としてぜひ こちら から口座開設してくださいね(笑)

 

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4/3の結果 逆指値発注実験2日目

ばんわんこ

日経平均まだまだ元気ですね!

でもおーじは裁量を入れるわけにもいかず、頭も使わず、淡々とトレード続けています。

つまんない・・・(笑)

今日の発注順

買い、売りともそれぞれ、カブドットコム → SBI → GMO → ライブスター の順に発注作業をしました。

今日の買い発注

今日約定した新規銘柄は2つです。

まず約定値の表です。

銘柄 株数 逆指値 SBI GMO LIVE kabu
A 200 2,249 2,290 2,250 2,400 2,250
B 200 3,230 3,300 3,250 3,300 3,245

銘柄Aは、カブドットコムとライブスターで 30,000円の差がつきました。

銘柄Bは、カブドットコムとSBI&ライブスターで 11,000円の差がつきました。

カブドットコム強し!一秒保証を謳ってるのは伊達ではありませんね。

今日の売り発注

今日は3つの銘柄を売りました。

まず約定値の表です。

銘柄 株数 逆指値 SBI GMO LIVE kabu
A 2200 165 165 165 165 165
B 3 169,300 169,000 169,033 169,000 169,000
C 7 54,400 54,300 54,300 54,300 54,400

 売りに関してはあまり差が出ません。ブレイクアウトする瞬間に比べて、売りでは発注が殺到することがないからかもしれません。

また、逆指値が発動するタイミングとして朝の寄付が多いのですが、寄り直後に反動で上がることも多いので、必ずしも発注スピードが早い方がいい結果になるとは限らないと思います

これまでの費用合計

検証は手数料を含めないと成立しないので、ここで表現したいと思います。でもすべての取引を書こうとすると膨大になるので、これまでの全取引をまとめちゃいます。

買い

これまでに6銘柄に仕掛け買いしました。

  SBI GMO LIVE kabu
買いの費用合計 2,739,980 2,707,300 2,754,504 2,706,128

費用合計とは、「株の代金+取引手数料」です。
費用合計の小さい方が優れているんですよ。

 売り

これまでに3銘柄を手仕舞い売りしました。

  SBI GMO LIVE kabu
売りの費用合計 1,247,662 1,249,899 1,249,848 1,249,036

費用合計とは、「株の代金-取引手数料-信用取引の経費」です。譲渡益課税は含めません。
費用合計の大きい方が優れているんですよ。

 

 

まだ気が早いですが・・・
ここまで読んで、自分も早くカブドットコムに口座開設しなくちゃ!と思った方、おーじへのご褒美としてぜひ こちら から口座開設してくださいね(笑)

検証に用いている売買ルールは「ヒノカグ【上方ブレイク】」です。
買いはオリジナル、売りは「前日終値-1Tickで逆指値発注」にアレンジしてます。

 

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ゴッドフューズドは復調した?の件について

どもども。今日は昼間から相場が見れてゴキゲン(でも何もしてない)サラリーマンのおーじです。

 

先日、Moto様から「私のゴッドフューズドは、シグナルが止まっています」とご指摘をいただきました。

あれっ!?そうでしたか?

ちょっと調べてみました。

ゴッドフューズドはシグナル出してませんでした

オリジナルファイルで検証してみると、確かに今はシグナルが出ていませんね。シグナルが出てないのに「復調した」とは言えません。

じゃあ、なんでおーじの環境ではシグナルが出てるんでしょう・・・?

仕掛けシグナルの指示の欄を見てみると「フィルタ条件不一致(1行目)」と出ています。フィルタ条件には、55日間の仕掛け銘柄数が使われていますよね~・・・

ここでピンときましたよ!

おーじの検証ファイルは、相場情報の検証期間も2月18日からに設定していました。検証にかかる時間を少しでも短くしようと思ったんです。でもホントはフィルタ条件に「55日間」の設定がありますので、55日より前に設定しないと正しく判定できないんですね・・・(多分、そういうことだと思います)

つまりおーじの設定では、フィルタ条件をオフにしたのと同じことになっていたのでした。

プチ誤発注・・・ トホホ・・・

せめてもの救いは、幸いいい結果になっていたことですね~

ちなみに、ゴッドフューズドの説明書を読み返してみました。説明書には、運用開始日の日時指定は書いてありましたが、相場情報に関しては記載してませんでした。「ここはいじるな!」ってことなんですね(笑)

結論 

というわけで、ゴッドフューズドはシグナル停止中ですので「復調したと言うにはまだ早い」という結論でした(笑)

 

でも、結構いい指示出してますよ。フィルタを切るのも一考かと(しつこい!)

おーじはこのまま運用を続けることにします(笑)

 

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売買ルール 「ゴッドフューズド」 -更新-

これはおーじが初めて購入した売買ルールです。
(ホントは、売り戦略だと気付かずに購入してしまい、あわててデルタホライザーを買い足した(笑)) 

投資スタイル

逆張り売り戦略です。つまり上がりすぎたと思われるタイミングで売りを仕掛けるってこと。

おーじなりに感じた特徴を上げますと、

・「ゴッドフュージョン」という売買ルールに、強相場用の別ロジックを添付したもの。相場の状況により自動的にロジックが切り替わるので、突然雰囲気が変わるように感じることがある。

・別に書いているブレイクアウト系順張り買い戦略と、シグナルが重なることがある。(いったいどっちなんだぁ~という気分にさせられます(笑))

・スイング戦略です。空売りした後に上がっちゃってヤキモキするけど、いつの間にか下がってるというパターンが多いです。

昨秋からのドローダウン 

実際にお持ちの方は分かると思いますが、2012年11月以降の超アゲアゲ相場の時には、さすがのゴッドフューズドも強烈なドローダウンに見舞われました。この時は押し目なしとも言える相場でしたので、仕方ないと思います。

しかし今月に入ってしっかり回復してますよ。第二幕でも運用してますので、今後の成績をご覧になっていてください。

売買ルールのアレンジ

大ドローダウンした際に、開発者であるトレシズさんが売買ルールのアレンジ方法を示唆してくれました(トレジスタのHPより)。

アレンジの概要は、「極めて強い相場時には【強相場用ゴッドフューズド】のシグナル数を減らすように調整する」ことです。

ちなみにほとんどの時期にはこのアレンジは必要ありません。ひょっとしたら今ももう必要ない時期になっているかもしれません。

なお、おーじがやってみた範疇での話ですが、上記以外の仕掛けルールや手仕舞いルールのアレンジでは、うまくいくものが見つかりませんでした。

 → ゴッドフューズド詳細

 

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