バックテストと最適分散投資

今日は、バックテストと最適分散投資の「期待値」で遊んでみたいと思います。

条件

まず用いた売買ルールですが、いまが旬の「ヒノカグ【上方ブレイク】」です。

期間は、順張り戦略が最も得意なはずの 「2012年11月13日~2013年3月29日」としました。

すべて標準ファイルを用います。

バックテストの期待値

【弱相場用】はごくわずかしかシグナルが出ていませんので無視しましょう。(チェックを外す)

ヒノカグ【上方ブレイク】のバックテストの期待値は 1.84% でした。

最適分散投資の期待値

最適分散投資をしてみます・・・・ ジャン!

期待値 4.00% です!すごいです! 円に直すと 14,285円 になります。

ん、待てよ?・・・バックテストの期待値と、どうしてこんなに違うの?

 

上ブレ標準の最適分散投資ファイルでは、「優先順設定」を見ると「・・・・大きい順」になっています。試しにこれを「・・・・小さい順」に変えて再び最適分散投資します。

すると、

期待値:-0.57%(-2,002円)  あれれ~ マイナスになっちゃった!

その他の売買ルールではどうなるか

おーじが持ってる売買ルールを使って、同じことを繰り返してみました。

デルタホライザー

バックテストの期待値:1.02%

最適分散投資の期待値:2.59%(6,831円)

優先順を逆にした場合の期待値:0.18%(142円)

ゴッドブレス2

バックテストの期待値:2.39%

最適分散投資の期待値:3.41%(10,920円)

優先順を逆にした場合の期待値:1.96%(6,746円)

考察

ヒノカグ【上方ブレイク】デルタホライザーは同じような傾向が見えます。すなわち、バックテストよりも最適分散投資の方が成績がかなり良くなります。しかし、最適分散投資の「優先順」を変えると、期待値がほぼなくなります。

バックテストで候補銘柄を抽出し、さらに最適分散投資の「優先順」設定で、お勧め順を決めているわけですね。順番が上の方から仕掛けてください、ということです。

注意しないといけないのは、仕掛け銘柄数を増やせば増やすほど、期待値は下がることになります。

これに対してゴッドブレス2では、バックテストと最適分散投資の期待値の差が上の二つほど大きくなく、最適分散投資の優先順を変えても、十分な期待値が得られています。

バックテストで候補銘柄を抽出したら、その中からどれでも好きなのを選んでいいよ、金があれば全部かけちゃってもいいよ、と言っていることになります。

まとめ

売買ストラテジーを考える際、仕掛けや手仕舞いの条件をどうするかに目を奪われがちですけど、イザナミの「優先順」の機能は、バックテストファイルの性能を大きく変えるほどの重要な要素になっているようです。

ただし優先順への依存度は売買ルールによって違うようです。

 

何をいまさら、て感じでしたけど、おーじは結構仕掛け指示に至ってない銘柄を仕掛けちゃうことをやってます(汗)。注意しないといけないですね。

 

 

ところで・・・
期待値の「%」って、なんの割合なんだ???
根本的なところがよく分かってないことに気付いた・・・

 

◇◆◇◆ 皆様のおかげでブログ続けられています ◆◇◆◇
にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ クリックありがとうございます

おーじ流 新売買ルール その2

すみません、追加です。

先ほどアップしたデータは総資金2500万円というちょっと現実離れしたものですので、総資金を下げて検証しなおしてみました。

売買ルール

先ほどと同じ以下のスイング戦略5つです。
 ・デルタホライザー
 ・ゴッドフューズド
 ・ゴッドブレス2
 ・ゴッドレイズ
 ・ヒノカグ【上方ブレイク】

それぞれ150万円ずつ割り当てます。合計750万円。これだったら信用口座があれば何とかなります 汗

結果

 最適分散投資期間:2000/01/04~2013/03/08
 運用金額:7,500千円
 
損益(利益+損失):74,371千円
 
最終運用資金(運用金額+損益):81,871千円
 
利益率:991.61%

 最大DD:480千円
 
最長DD期間:39日

得られる損益が高い割に超ローリスク!

何も考えずにこれで運用するのが一番楽なんじゃないかと思えてきた・・・

sono2

残された問題点?

ホントは複数売買ルールを作ってまとめて最適分散投資したいところなんですが・・・

複数の売買ルールを同時運用していて、同じ銘柄に仕掛け指示が出ることはしょっちゅうあります。これをどう考えるべきでしょうか?

複数の買い戦略で買い指示がかぶった場合、
これは「超買い!」ということで、両方発注しちゃう

買い戦略と売り戦略で指示がかぶった場合、
これは「どっちに転ぶかわからん」ということで、やはり両方発注しちゃう

複数の売り戦略で売り指示がかぶった場合、
これも「超売り!」ということで、両方発注しちゃう

ということで、いいんじゃないかと思います・・・ たぶん

 

 

どーでもいいけど・・・

イザナミ大好きなんですけど、「○○千円」とか「○○日」といった余計な日本語を含めずに、数値のみで出力できないものですかね~
会計単位は分かるんだけど、エクセル処理するのがめんどくさいといつも感じます。

 

◇◆◇◆ 皆様のおかげでブログ続けられています ◆◇◆◇
にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ クリックありがとうございます

おーじ流 新売買ルール 公開!

ばんわんこ。

期待してこのページをご覧になった方、ごめんなさい。

「他力本願システムトレーダー」のおーじが、他人様に公開できるような売買ルールを作れるわけがありません・・・ゴメン

今日は(ヒマに任せて)「持ってる売買ルールを全部まとめて運用したらどうなるか?」を検証したいと思います。

売買ルールのつくり方

使う売買ルールは、おーじが持ってるスイング戦略の5つです。
 ・デルタホライザー
 ・ゴッドフューズド
 ・ゴッドブレス2
 ・ゴッドレイズ
 ・ヒノカグ【上方ブレイク】

それぞれ500万円ずつ割り当てます。合計2,500万円。

イザナミで複数売買ルールを作ります。作り方は成書参照のこと(ゴメン)

さて、検証です。

バックテスト
処理時間9分44秒・・・

最適分散投資
処理時間それなり・・・

あれ・・・
「最適分散投資の計算途中に計算限界が発生していますのでご注意ください。」

・・・

複数売買ルール使えず・・・

ここまでの苦労が水の泡・・・
でもやめるのはくやしいです。

仕方ないので複数売買ルールを使わずにそれぞれ計算を行い、「日次損益」のデータをまとめることにします(トホホ・・・)

以下がその結果です。

 最適分散投資期間:2000/01/04~2013/03/08
 運用金額:25,000千円
 
損益(利益+損失):144,208千円
 
最終運用資金(運用金額+損益):169,208千円
 
利益率:576.83%

なかなかいい結果ですね~

それよりももっとすごい!と思うのは

 最大DD:719千円
 
最長DD期間:52日

2500万円持っててドローダウン72万円なんて、すばらしい結果ですね!

問題なのは・・・2500万円も持ってない・・・

もすこし少ない資金で検証すればよかったです・・・ハイ

考察とまとめ

あーだこーだと一喜一憂するくらいなら、優秀なルールをひっくるめて運用すべし!

グラフ

昨年末以降、売り戦略と買い戦略の結果が極端に大きくなってるように感じますが、合わせて考えるとちゃんと収益伸ばしてるんですね。

total

◇◆◇◆ 皆様のおかげでブログ続けられています ◆◇◆◇
にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ クリックありがとうございます

3/8の結果 日本復活!!!

ばんわんこ

今日の上げはすごかったですね!つい最近まで悲観論一辺倒だったことが信じられないです。
日本の将来への希望、期待を抱かせます。

でも~、おーじ的にはヒノカグ【上方ブレイク】が伸びなかったのでガックシ・・・

いつもの新興銘柄のお祭り騒ぎは無かった感じですね。

なんとなくクライマックスな雰囲気感じますので、来週から2月上中旬のような調整というか、軽いボックス入りでしょうか?
(と、おーじが考えるときには調整しません(笑))

今日の成績

SBI証券(ヒノカグ【上方ブレイク】:運用開始2013年3月7日)
 -32,497 円 (通算 -2,268 円)

GMOクリック証券(デルタホライザー:運用開始2013年2月18日)
 +69,308 円 (通算 +1,290,783 円)

ライブスター証券(ゴッドブレス2:運用開始2013年2月18日)
 +29,323 円 (通算 +339,534 円)

 

追記
ヒノカグ【上方ブレイク】は検証上はプラス損益です。変だなと思ったので精査してみました。すると、ひどくスリッページした銘柄がありました。金額換算するとなんと4万円のスリッページです!!!(涙)

 

◇◆◇◆ 皆様のおかげでブログ続けられています ◆◇◆◇
にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ クリックありがとうございます

3/7の結果 ヒノカグ【上方ブレイク】運用開始

ばんわんこ

まず始めに・・・
トレシズさん、勝手に名前を省略しちゃってゴメンナサイ。

省略許可をいただけるとしても、もっとハイセンスな略称があると思うので、皆さん考えてください。

 

さて、昨日、SBI証券(ゴッドフューズド)の運用停止をしましたが、代わりに今日から「ヒノカグ【上方ブレイク】」の運用を開始しました!
なおスイング型の戦略を用いています。少しおーじ流カスタマイズしてますのでオリジナルとは違うところがあると思います。

初期資金は200万円です。

初日は8銘柄発注し、約定4銘柄。うちストップ高はなんと2銘柄です!

ちなみに、約定した4銘柄の平均スリッページは 2.2%でした。あくまで主観ですが、少ない方だと思います。

 

おバカなことに、ストップ高銘柄1つ、下がった時に裁量手仕舞いしちゃいました。(手仕舞った後にまたストップ高・・・) これしなかったら初日で購入代金の元を取ってたのに。トホホ・・・  

 

売買ルールの詳細はこちら

今日の成績

SBI証券(ヒノカグ【上方ブレイク】:運用開始2013年3月7日)
 +30,229 円 (通算 +30,229 円)

GMOクリック証券(デルタホライザー:運用開始2013年2月18日)
 +201,602 円 (通算 +1,221,475 円)

相変わらずぶっ飛ばしてます。なぜこんなに良いのか、いずれ検証出来ればと思います。きっとまぐれなんだろうけど・・・

ライブスター証券(ゴッドブレス2:運用開始2013年2月18日)
 -78,589 円 (通算 +310,211 円)

含み益銘柄の手仕舞いのタイミング(裁量あり)が悪くて残念でした。

 

◇◆◇◆ 皆様のおかげでブログ続けられています ◆◇◆◇
にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ クリックありがとうございます

3/6の結果 ゴッドフューズドごめんなさい(続)

ばんわんこ

今日もブレイクアウト系はブレイクしてました(笑)

GMO証券(デルタホライザー)はすごいですね。今日は運用開始してから17営業日目ですが、 +150%です。

 

SBI証券のゴッドフューズドですが、今日で運用停止したいと思います。
理由は・・・他記事でお察しください(笑)
売り戦略がこの相場でプラス運用ですから「エライ!」と思います。

今日の成績

SBI証券(ゴッドフューズド)
 -46,546 円 (通算 +47,460 円)

GMOクリック証券(デルタホライザー)
 +163,395 円 (通算 +1,019,873 円)

ライブスター証券(ゴッドブレス2)
 +18,512 円 (通算 +388,800 円)

 

◇◆◇◆ 皆様のおかげでブログ続けられています ◆◇◆◇
にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ クリックありがとうございます

3/5の結果 ゴッドフューズドごめんなさい

ばんわんこ

今日は見事な寄り天。4連騰にも関わらず、ブレイクアウト系の含みはさみしい限りです。

それにも関らず・・・

ゴッドフューズドはどうでしょう!

今日も、これまでブレイクアウト系でお世話になってたレーサムに売り向かってました。

一抹の不安を覚えながら見守っていましたが、どうやらいらぬ心配だったようです。

(なお、ゴッドフューズドの標準ファイルは現在シグナル停止しているようです。おーじはカスタマイズしてます(と言っても設定を間違えただけですが)ので、その点をご了承ください)

今日の成績

SBI証券(ゴッドフューズド)
 +73,434 円 (通算 +94,006 円)

GMOクリック証券(デルタホライザー)
 +64,983 円 (通算 +856,478 円)

ライブスター証券(ゴッドブレス2)
 -54,191 円 (通算 +370,288 円)

 

◇◆◇◆ 皆様のおかげでブログ続けられています ◆◇◆◇
にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ クリックありがとうございます

3/4の株システムトレード結果

ばんわんこ

なんだかアクセス数が伸びているな~、と思いきや・・・

あのトレシズさんからリンクいただいちゃってました!

先日アップしたスリッページのデータですが、それなりの反響をいただきまして恐縮です。

時間優先の原則についてご意見がありましたので、おーじが発注した時間帯について説明しますね。

おーじはいつも17時30分頃にパソコンの前に座り、イザナミの株価データが更新されるのを今か今かと待ちます。更新されると同時にシグナルを抽出し、作業を行います。

作業の順番ですが、
1,保有銘柄の整合性チェックと少し考える時間(笑)(SBI→GMO→ライブスターの順)
2,手仕舞い発注作業(SBI→GMO→ライブスターの順)
3,仕掛け発注作業(SBI→GMO→ライブスターの順)
順次行います。仕掛け発注はだいたい18時30分~19時の間になります。

その結果が先日アップしたデータです。

 

つい先日も、(ここに書いてないポートフォリオですが)パイプドビッツで171円差(株数300)の約定を体験しました!その差5万円ですぅ!!!(涙)

「時間優先の原則」は何ともわかりませんが、少なくとも証券会社間のスリッページの差は馬鹿に出来ないとおーじは思います。

今日の成績

SBI証券(ゴッドフューズド)
 -42,510 円 (通算 +20,572 円)

GMOクリック証券(デルタホライザー)
 +167,375 円 (通算 +791,495 円)

ライブスター証券(ゴッドブレス2)
 +144,452 円 (通算 +424,479 円)

 

SBI証券は裁量入れた部分がうまくいかずに自爆です。検証上はもう少しいい結果になっています(汗) 

買い戦略はすごいことになってます。裁量の世界だったらまさに「買わざるリスク」を意識しちゃいますね。持ち越しも多いので早く手仕舞いしてしまいたい~(笑)

 

◇◆◇◆ 皆様のおかげでブログ続けられています ◆◇◆◇
にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ クリックありがとうございます

3/1の株システムトレード結果

ども~

相変わらずブレイクアウト系はお祭り騒ぎですが、おーじのトレードではデルタホライザーとゴッドブレス2の差が開いており、ちょっと気になります。

おーじのことですので「検証ファイルの設定値をいじっているうちに間違えて設定してしまった」なんてオチになるような気がしますので(笑)、週末に確認してみようと思います。

ゴッドフューズドは今日はテラに仕掛けてたので「オイオイ大丈夫かよ」と心配してたのですが、案の定地雷を踏んじゃった感じですね(苦笑)。早く手仕舞いたいです。

今日の成績

SBI証券(ゴッドフューズド)
 -57,339 円 (通算 +63,082 円)

GMOクリック証券(デルタホライザー)
 +174,401 円 (通算 +624,120 円)

ライブスター証券(ゴッドブレス2)
 -45,956 円 (通算 +280,027 円)

 

◇◆◇◆ 皆様のおかげでブログ続けられています ◆◇◆◇
にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ クリックありがとうございます

2/28の株システムトレード結果

ばんわんこ

今日はすごく強かったですね。日経平均も、JASDAQも。

でもおーじのポートフォリオはぱっとしませんでした。なぜでしょう・・・?

先ほどゴッドフューズドの件についてアップしました。明日の発注もすでに済ませましたが、なんだかこのまま取引続けるのが怖くなっちゃったな~

今日の成績

SBI証券(ゴッドフューズド)
 -4,857円 (通算 +120,421円)

GMOクリック証券(デルタホライザー)
 +8,863円 (通算 +449,719円)

ライブスター証券(ゴッドブレス2)
 +7,851円 (通算 +325,983円)

 

◇◆◇◆ 皆様のおかげでブログ続けられています ◆◇◆◇
にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ クリックありがとうございます