5月1日 おしらせ

ばんわんこ

苦難(最後の方は良かったけど)の4月もようやく終わり、今日から5月!

GWどこ遊びにいこっかな~としか考えてないおーじです。

さてお知らせなのですが、ここでちょっと運用を止めたいと思います。ってか、止めざるを得なくなってしまいました。

なぜかって・・・ 内緒です。
ちょっと入り用 ってやつです(笑)

いくつもの証券会社に散らばった資金を整理して、残ったお金でまた再開しますよ。

近々売買ルールの新発売がありそうな雰囲気ですしね!

年初から4月までの運用成績

GMOクリック証券 +541,723 円

カブドットコム証券 -1,095,820 円

ずいぶん盛り返してきたところで残念なかんじぃ~

 

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4月26日 スリッページ対策ですよ!

ばんわんこ

スリッページ問題がライフワークになっておりますおーじです(笑)

さてさて、どちらの方角にお住まいか存じませんが、おーじ一家が足を向けて寝ることのできないトレシズ様が、これまたすごい提言をしてくれてますよ

順に読んでくださいまし~

発行済株式数・時価総額一覧
時価総額からスリッページを考察する
発行済み株式数からスリッページを考察する
新興市場の時価総額下位を除外した結果は?

 

おーじの場合、運用する証券会社を選ぶことでスリッページを減らすことを考えてますが、トレシズさんの場合、スリッページしやすそうな銘柄をいかにして除外するかというアプローチで、でも運用成績を落としすぎるのはイヤよっていう検証ですね。

要約すれば、

・新興市場の時価総額下位の銘柄を除外する

のが良さそうで、このカスタマイズで特に効果が出そうなのは、

・高値圏順張り逆指値発注(要するにブレイクアウト系)の売買ルールで、ランキング情報機能が使われたもの

ということです。

上ブレがイチオシ!

 

スリッページだけに実運用してみないとホントのことは分かりませんけど、かな~り興味ありますね~

 

検証結果と実運用の成績の乖離って結構ストレスなんですよね~

なだけに、積極的に試してみようと思います。

 

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大発会

ばんわんこ~

さて今日から新年相場ですね!

日経平均はずいぶんと下げちゃいましたが、新興が強いので何となく明るい気分ですよ。

 

今年から、マネックス証券を運用口座に加えようと思ってます。せっかく「ワンクリック」が対応してくれたので使わない手はない!

んで、おーじが持ってる口座は GMO、SBI、ライブスター、カブドットコム、マネックスと5つにもなってしまいましたが、いったいどこで何をしたらいいのか・・・?

マネックスは、それなりに発注速度が速いんじゃないかと期待してます。

でも50万超えると手数料バカ高になるのでこの点が心配です。

ライブスターもシステム改善した?らしいので、どうなってるのか気になります。

GMO vs カブドットコム の宿命の?対決は今はどうなってるのでしょうか?

・・・ってことで、年初しばらくの間は、実験的な運用をしながら証券会社の特性をつかみたいと思ってます。

もちょっとはっきり言えば・・・
全証券会社でラヴェナスとデルタホライザーを運用して、運用成績にどの程度差が出るのか調べようと思ってます。第三幕の実験の追試ね。

 

結果の報告や公表は未定です。面白そうな結果でしたら追々と・・・(汗)

 

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5/24の結果 第四幕閉幕でございます

ばんわんこ

昨日いろいろ書いたのですが、その後も一晩中悩みました。
(ウソつけ~!)

が、悩んだところで結論出るわけないということに気付きました。
(そりゃそうだ)

「他力本願」の基本に立ち返り、どうせなら持ってる売買ルールを全部使っちゃえ!という結論に至りました。
(ドッヒェ~ 笑)

 

今日は本職が休みでもったいないなぁと思いましたので、かる~くトレードしてお昼にはすべて手仕舞いしました。

ということで? 今日で第四幕は閉幕です。

来週から、第五幕開幕ってことでいきたいと思います。

今日の運用結果

今日の運用成果:+297,721 円

今月の運用成果:-9,350 円

第四幕の運用結果

+400,937 円でした。
(第四幕は4月23日に運用開始しました。)

 

運用中の売買ルールは
ヒノカグ【上方ブレイク】
デルタホライザー
ゴッドフリート2
ゴッドブレス2
ブレイクラボ
です。

 

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5/23の結果 へそ曲がり

ばんわんこ

きましたね!

いつも走らせてる売買ルールはそれほど影響なかったんですが、こんな日に限ってヒノカグ【ボラティリティ】を出動させちゃいました。これがイタかったです・・・
スイングなので明日復活する期待はあるのですが・・・

でも、もっとがっかりするのかと思いきや、おーじは意外に冷静で自分でもびっくりしてます。

むしろ、やっと来たか、この日を待ってたんだよ・・・ って感じ。

ここ数日、違和感あって気持ち悪い相場だったので、なんとなくそれから解放されたような気分です。

さぁ、これからがシストレの本領発揮ですね!

 

当面どうしましょう・・・

基本的には、できるだけ淡々としたフリをして運用継続します。

が、先ほど明日の仕掛け指示を確認しましたが、なんとなくそのまま発注する気になれませんね~

最近おーじはアベノミクスに乗じてレバレッジかけて運用してましたので、それはやめた方が良さそうです。

ブレイクアウト系は、明日さらに下がったとしても約定しないので、それほど大きなリスクにつながりません。なので運用は続けます。

この時になってみて初めて気付いたのですが、このタイミングって逆張り系は勇気いりますね。早期復活には必要かもしれませんが、仕掛けの仕方によっては損失拡大につながる可能性もあるからです。
相場としては、調整期間を挟まずに下落基調に変わることはないと思いますけど。
でもまだまだ含み益が大きくあるので、手堅い方法を取っていきたいとは思います。

売り戦略は、どうしていいのかわかりませんが、なにか入れたいと思います。

今のところ考えているのはこんなとこかな。
いずれにしても、明日の朝まで悩みますね。

 

こんな時はおーじのオリジンである「記念セット」かな?(笑)
(記念セットは現在発売されてませんが、「デルタホライザー + ゴッドフューズド」のことです。)

今日の運用結果

今日の運用成果:-719,377 円

今月の運用成果:-307,071 円

 

運用中の売買ルールは
ヒノカグ【上方ブレイク】
デルタホライザー
ゴッドフリート2
ゴッドブレス2
ブレイクラボ
です。

 

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5/22の結果 悪あがき・・・

ばんわんこ。

日経平均上がってるのにそんな実感はありません。つまんない・・・

なんか最近、相場と運用成績のギャップが大きいというか、ひょっとして逆相関?と思えるような今日みたいな日が多いです。ストラテジーそのものが新興に偏ってるとは思えないんですが。

イザナミの最適分散投資、取引一覧をCSVに出力し、エクセル使いながらざっと鳥瞰してみました。

5月1日以降、あくまでおーじの環境ですが、まず、

・市場別で損益を見てみると、JASDAQ銘柄はマイナスです。東証2部もマイナスです。
  → 投資対象から外しちゃいましょう(笑)

投資対象から外したら、もう一回最適分散投資をしてみます。かなり損益向上しますね。取引一覧で売買ルール別で見てみると、

・ゴッドフリート2は、JASDAQと東証2部を外してもマイナスです。でも外すと最近の成績は少し良くなります。

・ゴッドブレス2は、2つの市場を外すとずいぶん良くなります。

・デルタホライザーは、2つの市場を外すと悪くなります。
  → やっぱり外すのはやめましょう。

・上方ブレイクは、外すと劇的に良くなります。

・ブレイクラボも、外すとかなり良くなります。

 

ということで、明日から、デルタホライザー以外の売買ルールは、JASDAQと東証2部の銘柄を投資対象から外してみることにしました。

ゴッドフリート2は悩みますね。も少し様子見ますが、ひょっとしたら一旦トレードを止めるかもしれません。

 

こういう操作をカーブフィッティングといいます。
皆さんにはお勧めしません(苦笑)

今日の運用結果

今日の運用成果:-304,789 円

今月の運用成果:+412,306 円

 

運用中の売買ルールは
ヒノカグ【上方ブレイク】
デルタホライザー
ゴッドフリート2
ゴッドブレス2
ブレイクラボ
です。

 

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5/21の結果 ややオーバーレバレッジ?

ばんわんこ。

最近のおーじのポートフォリオは、日経平均よりも新興の動きに左右されてます。

こんな日はダメですね~

それにしても毎日出入りが大きいな・・・ レバ下げようかな。

今月のおーじのシステムでは、デルタホライザー、ブレイクラボ、上方ブレイクの順に貢献してますが、残りの2つはマイナスです(涙)

今日の運用結果

今日の運用成果:-251,092 円

今月の運用成果:+717,095 円

 

運用中の売買ルールは
ヒノカグ【上方ブレイク】
デルタホライザー
ゴッドフリート2
ゴッドブレス2
ブレイクラボ
です。

 

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5/20の結果 DD回復

ばんわんこ。

今日は凄かったです。

先週発生したあれあれっ!?的なドローダウン、一日当たり最大の損失を記録したこともありましたが、それが一気に解消されちゃいました。

一日の利益としては前にもっとすごい日があったかもしれませんが、気分的には過去最高にいい一日でした。

あ~スッキリした!(笑)

今日の運用結果

今日の運用成果:+915,446 円

今月の運用成果:+968,187 円

 

運用中の売買ルールは
ヒノカグ【上方ブレイク】
デルタホライザー
ゴッドフリート2
ゴッドブレス2
ブレイクラボ
です。

 

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第三幕 実験終了でございます

ばんわんこ

いま一つ約定してくれない、ブレイクしてくれない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、4月2日に開始しました「4証券会社の逆指値発注比較試験」つまり「どの証券会社が一番スリッページが少ないか」を調べる実験ですが、なんとなくダラ~、もう結果は分かっちゃってるもん的な雰囲気満載で、かつ最近は仕掛けてもなかなか約定してくれないので、一昨日を持ちまして終了としました。

今日はその結果をご報告します。

試験の概要

こちらで説明していますのでご覧ください。

概要の補足

イザナミ上の検証と実運用上の実感との比較もしたいと思いましたので、対象証券会社に「イザナミ証券」を追加しています。
イザナミ証券は、イザナミ上の最適分散投資の結果を表しています。念のためお伝え・・・
言わなくてもわかるか(笑)

売買ルールのカスタマイズですが、まず取引手数料1,000円を設定しています。あと、手仕舞いの方法を「[翌日逆指(終日)(0.30%)][終値(-1Tick)]」に変更しています。

資金500万ファイルを用いましたが、実際の資金は200万(信用口座)です・・・
(騙してませんよ!そんなに持ってるわけないじゃないですか!(笑))

ですので仕掛け指示が出たものの余力不足のために仕掛けられなかったケースがありました。この際には、シグナルの「優先順」に従い余力が可能な限り仕掛けるようにしました。その結果、約定回数が4回少なくなっています。

その他、裁量はありません(笑)

試験結果(データ)

取引は計13回(13往復)でした。

ブログに表示しきれませんでこちらをご覧ください。
(3つのpdfファイルに分けています)

  取引記録 / スリッページ / 損益

考察

まず興味深いことがありますので先に延べます。
実験開始後ずっと好調だったカブドットコム証券が、4月5日から急に性能を落としています。特に陽光都市開発の買い時に大きく遅れました。カブドットコムでは先週末、今週末と勘定系システムの大規模なシステム増強工事をしているようです。何らかの工事の要因があるかもしれません。(5月には発注系システムの大規模増強があるようです)

もうお分かりかと思いますが、GMOとカブドットコム、SBIとライブスターの2群に分かれました。SBIとライブスターは今回の実験、逆指値発注に関しては論外、お勧めできないと考えます。

スリッページ

データですが、寄付時に逆指値を上回る(下回る)時があるので注意が必要です。逆指値とイザナミ証券の約定値に大きな乖離がある時がその時です。

買いと売りで比較すると、証券会社間で大きな差が出るのは明らかに買いの時が多いようです。

GMOとカブドットコムの直接対決では、カブドットコムの4勝2敗7引き分けで、カブドットコムの勝ちです。

しかしスリッページの平均値ではGMOクリック証券の勝ちです。(前述した陽光都市開発を除くとカブドットコムの勝ちになります)

ということで、
・ややムラがあるものの最も高速なのはカブドットコム証券
・高速かつ安定しているのはGMOクリック証券
と考えます。

損益

手数料も含めた総合評価では、GMOクリック証券が第一位、最もお勧めです!

(ただし、前述した陽光都市開発の取引を除けば、GMOとカブドットコムが互角になります)

 

悲しいのは、GMOクリック証券であっても、イザナミ証券との差が 44,739円も開いてしまうことです。これは1回の取引あたり 3,441円になります。
このことは、期待値3,500円以上の売買ルールでないと、実運用では収益を期待できないことになります。

ちなみに、運用口座をライブスター証券にした場合、1回あたり 17,177円です。どんなに優秀な売買ルールであっても、これでは利益を上げられるわけがありませんね。儲かってるとしたら相場のおかげ、ラッキーってことです。

これ知らないと、逆指値戦略は怖いですよ!

まとめ

・逆指値発注を用いる売買ルールでは、利用する証券会社によって損益が大きく変わる。

・発注システムが最も高速な証券会社はカブドットコム証券。

・手数料等も勘案し、最も有利に運用できるのはGMOクリック証券。

・利用してはいけないのはSBI証券とライブスター証券。

・ただし、どの証券会社もシステム増強等の影響で結果がガラッと変わりうるため、今後も常に配慮していた方が良い。

 

ということで、すでに既知の雰囲気になってますが、皆さんのお役に立てましたかね~

 

勧められた通りに証券会社に口座を作って、そのことが悪かったがために「イザナミ使うのやめた」ってことになっちゃった人がいないことを祈っております。もしいたら戻ってきてね。

っつうか、 これまでライブスターを推奨してアフィリまで貼っていたトレシズさんがあっさり言質を変えちゃった時点で、おーじのやる気がなくなっちゃったんですけどね~

 

最後に・・・
だれかカブドットコムの発注ツールつくって~

 

第三幕おしまい

あ~、儲かる実験でよかった・・・(ホッ)

 

追記
今回の実験は、ブレイクアウトするタイミングに逆指値で発注するという、トレードの中のごく一部の事象だけを取り上げて評価したものです。証券会社等の全体を評価しているわけではありませんのでご了解ください。おーじにとってSBIもライブスターもとても有益な証券会社ですので、これからも使い続けていきますよ~

 

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4/11の結果 実験8日目 宴の後・・・

ばんわんこ

どうやらこれまでの相場とは変わったようです。

今日も日経平均は順調に上げましたが、おーじの実験(ヒノカグ【上方ブレイク】500万)では約定ゼロ。他のブレイクアウト系の指示を見ても、かなり高値掴みしてるみたいです。

行ってこいのお祭り騒ぎは終わって今は底上げ相場、とでも言うのかな。

今日の発注順

約定してないのでどうでもいいですね。

今日の買い発注

約定してないので書くことありません。

今日の売り発注

約定してないので書くことありません。

これまでの費用合計

昨日と同じなので書くことありません。

 

最後に・・・
だれかカブドットコムの発注ツールつくって~(笑)

 

今夜は次の売買ルールを本腰入れて物色しますよ!

 

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