6/18の結果 落ち着いた?

ばんわんこ。

なんとなく落ち着いた感じの一日だったでしょうか。

でも、おーじがそのように感じた翌日は急落するのが最近の傾向です・・・(苦笑)

でも今日は4日ぶりのプラスで素直にうれしいです!

今日のトレード

今日の損益:+82,977 円

第五幕(5月30日~)の損益:-822,261 円

今日はヒノカグ・ショート【ボラティリティ】を出動させましたが、手仕舞い作業ができませんでした。

最近日中は、トレードのことは完全に忘れてます。家に帰ってから思い出す感じ・・・

やっぱりデイトレは無理かな~

カブドットコムを使えばデイトレ可能ですが、今の利益になりにくい相場では使う気になれません・・・

 

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6/17の結果 もうどうにも・・・

ばんわんこ。

久々に気持ちのいい相場だったようですね、世間は。

先週末にあーだこーだ書きましたが、結局時間が取れなくてこれまで通り全戦略に発注しました(苦笑)

方針変更の時にはUWSCとVBAをいじらなきゃいけないんですが、そこまでの時間がなかったんです・・・

今日のそれぞれの結果はご覧の通り

買い戦略5兄弟:-31,994 円
売り戦略美人姉妹:-10,418 円
逆張りカップル(ヒノボラセット):-7,057 円

つまりどうやっても利益にならないということです。トホホ・・・

今日のトレード

今日の損益:-49,459 円

第五幕(5月30日~)の損益:-905,238 円

 

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6/14の結果

ばんわんこ。

まずは結果をご報告しますが、今夜はちょっと時間かけて検討してみようかなと思ってます。

その前提条件として、子供が早く寝てくれたら・・・ですが・・・(笑)

いいアイデアになったらまた書きますね。

今日のトレード

今日の損益:-131,959 円

第五幕(5月30日~)の損益:-855,779 円

 

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6/13の結果 落ち着かない~

ばんわんこ。

まだまだ落ち着きませんね。つまんない

こう成績が悪いと、ネタもありません・・・(苦笑)

今日のトレード

今日の損益:-122,652 円

第五幕(5月30日~)の損益:-723,820 円

 

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6/12の結果 ホッと一息

ばんわんこ。

昨日に続いてプラスになったのでほっと一息です。

報告遅れましたが、今日から全9戦略再開しました。

ちょこちょこやってますのでまた変更するかもしれませんが・・・
(あまりon-offするのはいいことじゃないとは思うんですけどね~)

今日のトレード

今日の損益:+183,280 円

第五幕(5月30日~)の損益:-601,168 円

ヒノボラ、なかなか早起きできなくて出動できないんですけど、今日は「最高のヒノボラ日和!」という日だったので仕事開始を遅らせて(笑)発注作業しました。

結果は、良かったです!

 

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バックテストと最適分散投資

今日は、バックテストと最適分散投資の「期待値」で遊んでみたいと思います。

条件

まず用いた売買ルールですが、いまが旬の「ヒノカグ【上方ブレイク】」です。

期間は、順張り戦略が最も得意なはずの 「2012年11月13日~2013年3月29日」としました。

すべて標準ファイルを用います。

バックテストの期待値

【弱相場用】はごくわずかしかシグナルが出ていませんので無視しましょう。(チェックを外す)

ヒノカグ【上方ブレイク】のバックテストの期待値は 1.84% でした。

最適分散投資の期待値

最適分散投資をしてみます・・・・ ジャン!

期待値 4.00% です!すごいです! 円に直すと 14,285円 になります。

ん、待てよ?・・・バックテストの期待値と、どうしてこんなに違うの?

 

上ブレ標準の最適分散投資ファイルでは、「優先順設定」を見ると「・・・・大きい順」になっています。試しにこれを「・・・・小さい順」に変えて再び最適分散投資します。

すると、

期待値:-0.57%(-2,002円)  あれれ~ マイナスになっちゃった!

その他の売買ルールではどうなるか

おーじが持ってる売買ルールを使って、同じことを繰り返してみました。

デルタホライザー

バックテストの期待値:1.02%

最適分散投資の期待値:2.59%(6,831円)

優先順を逆にした場合の期待値:0.18%(142円)

ゴッドブレス2

バックテストの期待値:2.39%

最適分散投資の期待値:3.41%(10,920円)

優先順を逆にした場合の期待値:1.96%(6,746円)

考察

ヒノカグ【上方ブレイク】デルタホライザーは同じような傾向が見えます。すなわち、バックテストよりも最適分散投資の方が成績がかなり良くなります。しかし、最適分散投資の「優先順」を変えると、期待値がほぼなくなります。

バックテストで候補銘柄を抽出し、さらに最適分散投資の「優先順」設定で、お勧め順を決めているわけですね。順番が上の方から仕掛けてください、ということです。

注意しないといけないのは、仕掛け銘柄数を増やせば増やすほど、期待値は下がることになります。

これに対してゴッドブレス2では、バックテストと最適分散投資の期待値の差が上の二つほど大きくなく、最適分散投資の優先順を変えても、十分な期待値が得られています。

バックテストで候補銘柄を抽出したら、その中からどれでも好きなのを選んでいいよ、金があれば全部かけちゃってもいいよ、と言っていることになります。

まとめ

売買ストラテジーを考える際、仕掛けや手仕舞いの条件をどうするかに目を奪われがちですけど、イザナミの「優先順」の機能は、バックテストファイルの性能を大きく変えるほどの重要な要素になっているようです。

ただし優先順への依存度は売買ルールによって違うようです。

 

何をいまさら、て感じでしたけど、おーじは結構仕掛け指示に至ってない銘柄を仕掛けちゃうことをやってます(汗)。注意しないといけないですね。

 

 

ところで・・・
期待値の「%」って、なんの割合なんだ???
根本的なところがよく分かってないことに気付いた・・・

 

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