バックテストと最適分散投資

今日は、バックテストと最適分散投資の「期待値」で遊んでみたいと思います。

条件

まず用いた売買ルールですが、いまが旬の「ヒノカグ【上方ブレイク】」です。

期間は、順張り戦略が最も得意なはずの 「2012年11月13日~2013年3月29日」としました。

すべて標準ファイルを用います。

バックテストの期待値

【弱相場用】はごくわずかしかシグナルが出ていませんので無視しましょう。(チェックを外す)

ヒノカグ【上方ブレイク】のバックテストの期待値は 1.84% でした。

最適分散投資の期待値

最適分散投資をしてみます・・・・ ジャン!

期待値 4.00% です!すごいです! 円に直すと 14,285円 になります。

ん、待てよ?・・・バックテストの期待値と、どうしてこんなに違うの?

 

上ブレ標準の最適分散投資ファイルでは、「優先順設定」を見ると「・・・・大きい順」になっています。試しにこれを「・・・・小さい順」に変えて再び最適分散投資します。

すると、

期待値:-0.57%(-2,002円)  あれれ~ マイナスになっちゃった!

その他の売買ルールではどうなるか

おーじが持ってる売買ルールを使って、同じことを繰り返してみました。

デルタホライザー

バックテストの期待値:1.02%

最適分散投資の期待値:2.59%(6,831円)

優先順を逆にした場合の期待値:0.18%(142円)

ゴッドブレス2

バックテストの期待値:2.39%

最適分散投資の期待値:3.41%(10,920円)

優先順を逆にした場合の期待値:1.96%(6,746円)

考察

ヒノカグ【上方ブレイク】デルタホライザーは同じような傾向が見えます。すなわち、バックテストよりも最適分散投資の方が成績がかなり良くなります。しかし、最適分散投資の「優先順」を変えると、期待値がほぼなくなります。

バックテストで候補銘柄を抽出し、さらに最適分散投資の「優先順」設定で、お勧め順を決めているわけですね。順番が上の方から仕掛けてください、ということです。

注意しないといけないのは、仕掛け銘柄数を増やせば増やすほど、期待値は下がることになります。

これに対してゴッドブレス2では、バックテストと最適分散投資の期待値の差が上の二つほど大きくなく、最適分散投資の優先順を変えても、十分な期待値が得られています。

バックテストで候補銘柄を抽出したら、その中からどれでも好きなのを選んでいいよ、金があれば全部かけちゃってもいいよ、と言っていることになります。

まとめ

売買ストラテジーを考える際、仕掛けや手仕舞いの条件をどうするかに目を奪われがちですけど、イザナミの「優先順」の機能は、バックテストファイルの性能を大きく変えるほどの重要な要素になっているようです。

ただし優先順への依存度は売買ルールによって違うようです。

 

何をいまさら、て感じでしたけど、おーじは結構仕掛け指示に至ってない銘柄を仕掛けちゃうことをやってます(汗)。注意しないといけないですね。

 

 

ところで・・・
期待値の「%」って、なんの割合なんだ???
根本的なところがよく分かってないことに気付いた・・・

 

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売買ルール 「ゴッドフューズド」 -更新-

これはおーじが初めて購入した売買ルールです。
(ホントは、売り戦略だと気付かずに購入してしまい、あわててデルタホライザーを買い足した(笑)) 

投資スタイル

逆張り売り戦略です。つまり上がりすぎたと思われるタイミングで売りを仕掛けるってこと。

おーじなりに感じた特徴を上げますと、

・「ゴッドフュージョン」という売買ルールに、強相場用の別ロジックを添付したもの。相場の状況により自動的にロジックが切り替わるので、突然雰囲気が変わるように感じることがある。

・別に書いているブレイクアウト系順張り買い戦略と、シグナルが重なることがある。(いったいどっちなんだぁ~という気分にさせられます(笑))

・スイング戦略です。空売りした後に上がっちゃってヤキモキするけど、いつの間にか下がってるというパターンが多いです。

昨秋からのドローダウン 

実際にお持ちの方は分かると思いますが、2012年11月以降の超アゲアゲ相場の時には、さすがのゴッドフューズドも強烈なドローダウンに見舞われました。この時は押し目なしとも言える相場でしたので、仕方ないと思います。

しかし今月に入ってしっかり回復してますよ。第二幕でも運用してますので、今後の成績をご覧になっていてください。

売買ルールのアレンジ

大ドローダウンした際に、開発者であるトレシズさんが売買ルールのアレンジ方法を示唆してくれました(トレジスタのHPより)。

アレンジの概要は、「極めて強い相場時には【強相場用ゴッドフューズド】のシグナル数を減らすように調整する」ことです。

ちなみにほとんどの時期にはこのアレンジは必要ありません。ひょっとしたら今ももう必要ない時期になっているかもしれません。

なお、おーじがやってみた範疇での話ですが、上記以外の仕掛けルールや手仕舞いルールのアレンジでは、うまくいくものが見つかりませんでした。

 → ゴッドフューズド詳細

 

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イザナミ (株システムトレードソフト) -更新-

おーじは「株システムトレードソフト イザナミ」を使ってトレードしてます。

イザナミの特徴・利点

株トレードソフトはいろいろあるようですが、おーじが考えるイザナミの利点や特徴は以下のものがあります。

・ 売買ルール作りが簡単
簡単ですが、かなりいろいろな条件が設定できて高機能です。おーじには到底使い切れません。

・ 実際の資金量に応じた検証ができる(最適分散投資)
あって当たり前の機能だと思うけど、案外できないソフトも多いみたいです。

・ 日々の株価データが無料
しかもソフトを起動して1クリック余計にするだけで簡単に更新できます。この利点は大きいですよ!

・ おそらくトップシェア!
ぽしゃったソフトも多い中で、イザナミ(とそれを取り巻く業界内)にはそんな雰囲気はありません。良質かつ豊富な売買ルールもあります。サポートを受けたこともありますが、その対応を見ても安心してお勧めできます。

・ 自動発注ソフトが存在する
別ツールとして用意されています。しかも無料!
発注作業って結構疲れるんですよね。なのでこれも大事な要素です。ただし、トレジスタで売買ルールを買った人限定です。

イザナミの欠点

強いてあげれば、デイトレ(厳密には、分足データを使ったトレード)に対応してないことでしょうか。おーじはサラリーマンでデイトレは不可能なので全く気にならないのですが。
(そうはいっても分足データ対応の一般人向け株ソフトが存在するのでしょうか?FXならあるんでしょうけど)

以前は「高価である」ことを欠点に思っていましたが、今はそうは思いません。私自身はすぐに元が取れましたし、いい勉強にもなってますので。 

使い方の流れ

1, 売買ルールを作るなり、買うなりして、そのルールが妥当かどうか、2000年1月4日以降の株価データをもとにして検証する。(バックテスト)

2, バックテストは資金が無限にあるという前提での検証になってしまうので、投資資金額や売買手数料など実際の投資条件を設定してから、もう一度検証する。(最適分散投資)

3, 自分が作った(あるいは買った)売買ルールの検証結果に満足できなければルールを修正するし、満足できれば実運用を始めることになる。

4,  実運用では、夕方にその日の株価データを更新してから最適分散投資を行うと、明日何をすべきかの指示を出してくれるので、それに従って発注する。(逆らっちゃダメよ!)

 

詳しいソフトの使い方やダウンロードについては、イザナミのホームページを見るのが手っ取り早いので、そちらを見てください。 

ホントに儲かるの?

そんなこと知るかっ! な~んて(笑)

ド素人にもお勧めできるのかどうか、つまり頭を使わずに簡単に儲かるのかどうかはこのブログで報告してますので参考になさってくださいね。

(ウケますよ → イザナミQ&A

 

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売買ルール 「デルタホライザー」

「株システムトレードソフト イザナミ」には売買ルールが必要です。これがないとイザナミは無用の長物。

今回はデルタホライザーを紹介します。

デルタホライザーは、ゴッドフューズドを買った後にそれが売り戦略だと気付いたおーじが、2つ目に購入した売買ルールです。

それにしてもこれらのネーミング、何とかなりませんかね?
おじさん世代はともかく、女性トレーダーは嫌がりそうですね~ 息子は喜びそうですが。

投資のスタイル

「順張り買い」の戦略です。

特徴はと言われても作者じゃないのでうまく書けませんが、
・高値更新した銘柄に買いを入れる。
・標準ではレバレッジ2倍に設定。つまり信用口座が必要だけど、買いを入れてもなかなか約定しないので、実際に1倍を超えて銘柄保有することがあるのかは不明(自分で検証してね)

ということで、ゴッドフューズドと一緒に運用したら良さげに思います。 

 

下のグラフは、デルタホライザーを販売しているトレジスタからの拝借です。

先月発売なので公開後の実績はありません。今後どうなるかは未知数です。
過去の検証を見る限りホンマかいな?!って感じの凄いデータですね(笑)

 

あなたも欲しくなりましたぁ?

 

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売買ルール 「ゴッドフューズド」

「株システムトレードソフト イザナミ」には売買ルールが必要です。これがないとイザナミは無用の長物。

すごい売買ルールを作って見せるぞ、と意気込んで試用してみたものの、すぐにそれは無理だと悟り、「ゴーバスターズ」じゃなかった、「ゴッドフューズド」を購入することにしました。

今回はゴッドフューズドを紹介します。

 

投資のスタイル

売りの戦略です。ですので、実際の取引には信用口座が必要です。

特徴はと言われても作者じゃないのでうまく書けませんが、
・「ゴッドフュージョン」という売買ルールをバージョンアップさせたもの。
・強い相場の時には成績が悪くなるという欠点を修正して、強い相場時には別ロジックに切り替わるようにした。

ということで、どんな相場でも「売り」で収益を上げちゃうという、裁量トレードに慣れたおーじには信じられない仕組みです。 

 

下のグラフは、ゴッドフューズドを販売しているトレジスタからの拝借です。

グラフの直近部分の青い線は、公開後のラインです。満を持して公開されたものの、公開後の成績が良くなかったという笑えないケースが多々あるのですが、ゴッドフューズドはちゃんと右肩上がりを継続してるのでエライです。

 

あなたも欲しくなりましたぁ?

ホンマかいな?!ってデータですけど、信じてみましょう!(笑)

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イザナミ (株システムトレードソフト)

おーじは「株システムトレードソフト イザナミ」を使ってトレードしています。

 

特徴は?と聞かれても困るのですが、おーじなりに理解したところでは、

・ 売買ルール作りが簡単(そうに見える)

・ 実際の資金量に応じた検証ができる(最適分散投資)

 

使い方の流れは以下の通りです

1, 売買ルールを作るなり、買うなりして、そのルールが妥当かどうか、2000年1月4日以降の株価データをもとにして検証する。(バックテスト)

2, バックテストは資金が無限にあるという前提での検証になってしまうので、実際の資金量等の投資条件を設定してから、もう一度検証する。(最適分散投資)

3, 自分が作った(あるいは買った)売買ルールに満足できなければルールを修正するし、満足できれば実運用を始めることになる。

4,  実運用では、日々の株価データを入手して最適分散投資を行うと、明日何をすべきかの指示を出してくれるので、それに従って発注する。(逆らっちゃダメよ!)

 

他にも同類のソフトがあるようだけど、イザナミの利点は、
・ メジャーであること。メジャーゆえに公開されている売買ルールがたくさんあります。
・ 当日の株価データの取得が無料で簡単に出来ること。(起動して2回クリックするだけ)

難点は、
とにかく高い!イザナミ単体で 158,000円(無期限ライセンスの場合)。これを買うには勢い、ノリが必要です。
しかも、売買ルールを作るスキルを持たない人には、さらに売買ルール購入のための出費が待っています!(ン万円)
笑うしかありません・・・

 

ソフトの使い方や詳細については、イザナミのホームページを見るのが手っ取り早いので、そちらを見てください。

 

ド素人にもお勧めできるのかどうか、つまり頭を使わずに簡単に儲かるのかどうかはこのブログで検証してますので、しばらくたったらまた見に来てね(笑)

 

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