4月26日 スリッページ対策ですよ!

ばんわんこ

スリッページ問題がライフワークになっておりますおーじです(笑)

さてさて、どちらの方角にお住まいか存じませんが、おーじ一家が足を向けて寝ることのできないトレシズ様が、これまたすごい提言をしてくれてますよ

順に読んでくださいまし~

発行済株式数・時価総額一覧
時価総額からスリッページを考察する
発行済み株式数からスリッページを考察する
新興市場の時価総額下位を除外した結果は?

 

おーじの場合、運用する証券会社を選ぶことでスリッページを減らすことを考えてますが、トレシズさんの場合、スリッページしやすそうな銘柄をいかにして除外するかというアプローチで、でも運用成績を落としすぎるのはイヤよっていう検証ですね。

要約すれば、

・新興市場の時価総額下位の銘柄を除外する

のが良さそうで、このカスタマイズで特に効果が出そうなのは、

・高値圏順張り逆指値発注(要するにブレイクアウト系)の売買ルールで、ランキング情報機能が使われたもの

ということです。

上ブレがイチオシ!

 

スリッページだけに実運用してみないとホントのことは分かりませんけど、かな~り興味ありますね~

 

検証結果と実運用の成績の乖離って結構ストレスなんですよね~

なだけに、積極的に試してみようと思います。

 

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