売買ルールを見直す 2 デルタホライザー編その2

ばんわんこ

デルタホライザーを見直そうなんてとんでもない命題を自分に与えてしまったことに後悔しているおーじです。

書かなきゃよかった・・・
(ニッパーさんにも紹介されちゃったし、どうしよ・・・(汗))

だいたい完成度の高い売買ルールをカスタマイズしてどうするんでしょう!?

昨日の時点ではそこら辺の矛盾に気付きませんでした(汗)

どーせ大した結果にはならないので、この先読まなくていいです。

改善したい点を挙げてみる

無敵のデルタホライザーですけど、それにこだわらず、日頃トレードしながら「こうなればいいな」とか「こうしなきゃ」と思う点を挙げてみます。
(かなり主観的に書いてますよ)

 

◆ 検証結果と実運用の乖離を無くしたい。

第六幕がそうでしたが、イザナミ検証上はそれほど悪くない(横横)のに、ズルズルと資産が減ってしまいました。
これはとりもなおさず、スリッページ&取引コストの影響です。

引き分けと思えるトレードでも、重ねれば重ねるほど資産は減っていきます。

 

◆ 「今は我慢のしどころ」と思える時に我慢できない(笑)

言うは易し行うは難し、です。
出来ないものは出来ません!(キッパリ)

これを何とかするには・・・

・最長DDを短くする
というとんでもなく難しそうな目標になってしまいますが、いっそのこと

・DD中は運用を止めちゃう とか

・成果が期待できない時には運用を止めちゃう

というのも手かもしれません。相場判定ですね。これなら出来そうです。

 

とりあえずこの2点ですが、何とかカスタマイズを考えましょう!

検証結果と実運用の乖離を無くす

スリッページです。逆指値戦略ではおなじみの問題ですね。

デルタホライザーで、「逆指値を使わない仕掛け方法」をいろいろ考えてみましたが、いいアイデアが思いつきません・・・

だいたい「ブレイクアウト」というコンセプト自体が、「逆指値」と同義です。

翌日寄成を中心にいろいろ試しましたが、あきらめました・・・

 

んじゃぁ、滑りそうな銘柄を除外して、滑りにくい銘柄に限定してトレードしたら?という発想ではどうでしょう。

東証1部銘柄に限定したり、売買代金制限を上げてみたり、優先順を滑らない順にしてみたり(?)しましたが、どれもイマイチ、ダメですね~

どうやらデルタホライザーは、「滑る銘柄に仕掛けることで収益を上げる」性質のようです。これじゃ元も子もない。トホホ・・・

 

最後の手段で、 「ブレイクした瞬間」に仕掛けるのではなく、「ブレイクする直前」に仕掛けることで、いち早く発注するという感じで試してみました。

この場合、カスタマイズしても成績はそんなに変わりません。ということは、検証上では実感できないものの、きっと実運用では少しばかりスリッページ改善に役立つだろうと思います。

我慢しなくて済むようにする(笑)

最長DDを短くするというカスタマイズは、何をどうしたらいいのかさっぱりわかりませんので パス。

儲かりそうにない時にはトレードしない、という観点で考えました。

デルタホライザーは、イザナミの相場判定機能を使っていません。
それでいて、環境が悪い時には自然と約定が減るので、なんでだろうな~不思議だな~と思ってました。

しかしよ~く見ると、仕掛け条件に相場判定の要素が含まれていますよ。なるほど、そういう事だったんですね。

これにさらに相場判定を加えるとどうなるか・・・
おーじのやることですので簡単なことしか出来ませんが、「環境の良い時にしかトレードしない」という感じで修正してみます。

カスタマイズ結果

さて結果は・・・
なにげにいいじゃないですか!

 

  オリジナル カスタマイズ
総取引回数 2653回 2102回
勝率 51.38% 55.14%
期待値 7540円 8712円
     
利益率 1333.69% 1221.01%
     
最大DD 444千円 301千円
最長DD期間 202日 133日

 

資金150万でレバレッジ2倍です。

取引回数が減っているので、無駄な取引コストが減りますね!

利益率は下がりますが、それよりも最大DDや最長DDの改善の方がありがたいですね!

ちなみに、仕掛けシグナルが出る日は、だいたい2日のうちの1日です。つまり半分は仕掛け指示が出ずに、相場のことを気にせず遊んでられますよ。

 

という事で、相場環境を加えたのと、仕掛けるタイミングを「ブレイクアウトする直前」に変えただけのプチカスタマイズでしたが、ちょっぴり満足な気分になりましたよ!

 

カスタマイズしたデルタホライザー、名付けて「デルホラ改」!
来週からトレードしてみたいと思います(笑)
(シストレ研究院さん、勝手に名付けてゴメンナサイ)

 

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