何気に・・・ ヒノカグ【ボラティリティ】!

ばんわんこ。

第四幕なにしよう、と思いつつネタがありません。

今日は持ってる戦略全部検証して発注してみました。ブレイクアウト系ばかりですがあんがい約定が多くて、ラッキーな結果になりました。ゴッドフューズドも機能してます。
が、書き込むカテゴリーが出来てないのでこれについて書くのはやめます(笑)

なにか売買ルールが欲しいなと思いつつ、何となく買い飽きと言いますか、いいと思うものはあるんだけど、脊髄反射的に衝動買いしてしまうほどのものはなく・・・

決して揃ってると言うほど持ってるわけでもないと思うのですが・・・

ということで、今日は意外な売買ルール「ヒノカグ【ボラティリティ】」の凄さを発見しちゃいましたのでご堪能ください。

ヒノカグ【ボラティリティ】概要

デイトレ戦略。逆張り買いストラテジーです。

前夜のNYダウの結果により挙動が変わるという、(おーじも知ってるくらいなので多分)有名な指標ではありますが、シストレでこれを採用してるのは珍しいのではないかと思うシステムです。

おーじは案の定「衝動買い」したのですが、当日朝に作業が必要ということに買ってから気付き、そのままお蔵入りしてました・・・(苦笑)

それはさておき・・・

ちょっとカスタマイズ

このネタは、以前トレシズさんが書いていたかもしれません。

この売買ルール、実はスイングトレードの方がはるかに成績が良くなります!

手仕舞いを翌日成行でもいいのですが、出来るだけ引っ張る方向でカスタマイズしてみてください。

さてどうなりましたでしょう?

おーじのカスタマイズでは、標準200万 フォワード期間(2012年10月25日以降)の検証で

 取引回数:56回
 勝率:66.07%
 期待値:12,711円
 利益率:35.59% (年率換算:約70%)
 最大DD:57千円(2.43%)

トレジスタにある元ファイル(デイトレ)のフォワード成績と比較してみてください。
どう? 全然違うでしょ!

(データの最初から検証しても同じような違いがみられますよ。)

成績推移グラフは階段状ですが、ほとんど下がることはなく、しかもブレイクアウト系とは違うタイミングで資産を伸ばしているようです。

逆張りスイング売買ルールの完成です!

仕掛けよりも手仕舞いが大事という典型例ですね~

 

本来「他力本願」なくせに、この先どうなるんだろ、環境が急変したらやだな、なんて一人前みたいなことを考えながら相場を見てます。

この最大DDの小ささと、おーじの弱点である逆張りということで、しばらくこれでやってみようかななんて考えてる今日この頃です。

 

朝の作業はどうしても外せないようですが・・・

仕方ないか・・・(笑)

 

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