5月2014

5月29日 何か違和感・・・?

ばんわんこ

運用再開から絶好調で、ニッパーさんにも取り上げていただいちゃいまして恐縮です。

→ ニッパーさんブログ

 

でも今日は下げましたね~。

実は5月19日の運用開始以降、今日が初めてのDDです。

 

調子がいいことはうれしいのですが、何となく以前のようなイケイケ相場と違って、変な感覚ですね。

この程度の上昇相場ってそれほど珍しくないと思うんだけど、妙にシストレが当たっているというか、儲かってますよね。

きっと続かないと思います! ハイ

 

かなしいことに・・・
おーじのこういう予想は当たります(汗)

 

そいえば、トレシズさんの新売買ルールの発売間近かな?

物欲物欲・・・ たのしみ~

運用成績

運用再開は5月19日。資金 300万円。

5月29日時点の損益 +544,644 円

 

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5月26日 むむむむっ!

ばんわんこ

珍しく月曜日の更新です(笑)

 

最近の動きは何なんでしょう! アベノミクスの時みたいな雰囲気ですよ・・・

 

でもチャートを見てみると、まだまだ喜ぶのは早いですね~

最近は、全体に右下がりだけど、上げ足早くて下げるのはゆっくり。珍しいパターン?

運用続けてないと早い上げ足でしっかり取れない相場、な感じですね。

ま、私の言う事なんてテキトーですけど

 

個人的には運用再開のタイミングが良かったので一安心です。このままイケ~!

運用成績

運用再開は5月19日。資金 300万円。

5月26日時点の損益 +523,450 円

 

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5月23日 出足好調~

ばんわんこ

トレード再開して1週間たちました。

その間の日経平均は2%超上げたみたいですが、おーじのポートフォリオも出足好調でした!

なんと +5%!

最初ってのはとても大事ですよね。まずはホッとしましたよ~

 

がんばるぞ!(がんばらずに続けるぞ!)

運用成績

運用再開は5月19日

5月23日時点の損益 +152,441 円

(年初からの損益 -786,135 円)

 

今週は通して「下げ相場」の判断でした。利極がなかなかすごかったですね~

 

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トレード再開ですよ

ばんわんこ

個人的野暮用でトレード停止してましたが、ようやく整理がつきました!

サイドバーみて気付いた方いるかもしれませんが、今週からトレード再開してます。

(まだ約定してませんが・・・)

トレードの方針

第2014幕の初心はなんだったっけなぁ・・・と気にならないこともないのですが、(笑)
せっかくですのでガラッと変えちゃいましょう!

最近のトピックスかと思いますが、相場に応じてストラテジーを変えるというイメージでいきますよ。

 

売買ルールコレクターのおーじは、いつのまにか15個も!持ってます(苦笑)
よく買いましたね~

すごく儲けさせてもらったものからぜ~んぜんだったものまでいろいろあるけど、どんなものでも得意な相場というものがあるはずだ! というわけで、相場に応じて売買ルールをon-offさせます。

資金は300万円ですので、15個全部というわけにはいきませんが

 

上げ相場

デルタホライザー: これ、好きなんですぅ

ラヴェナス: 幻の名作!

上げ相場で買い戦略なら何でもOKな感じかと思うけど、好みも入れて。

普通相場

ゴッドフリート2: つまんない相場で本領発揮してくれるのがこれですね

バウンドセンティネル: これまで実績ないので期待!

DDが大きくなりがちな戦略が多いようなのですが、上の2つはなかなかイケてます

下げ相場

ヒノカグ【上方ブレイク】: 意外でしょ!(笑)

利極: おーじにとっては未知数なストラテジー

どうして鉄壁さんが入らない?売り戦略が入らない?と思うかもしれません。自分でもそう思うのですが・・・
DDを最優先にしたら上の2つになりました

 

 

初期資金は300万

証券会社はカブドットコムですよ~

 

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相場状況と成績 鉄壁スイングガード2 編

ばんわんこ

相場状況による運用成績の違いシリーズ第4弾ですけど、なんだか小出しになっちゃってますね(汗)

実は自分で持ってる売買ルールの検証は全部終わってるんですけど、なかなか書く時間がなくて・・・ ゴメンナサイ

「おっ、これは!」と思えるものだけ上げていく、ということで・・・(汗)

 

今日は「鉄壁スイングガード2」ですぅ

鉄壁スイングガード2 のおさらい

押し目、底打ちのリバウンドを狙った逆張り買い戦略ですね。

発売されて2年超えてますけど、フォワードの成績は立派です!

サラリーマン向け、かつスリッページのない戦略では、一番信頼できるんじゃないでしょうか

→ トレジスタのページ

検証結果

まずはバックテスト。 カスタマイズなしのオリジナルファイルです。

常時運用 上げ相場 普通相場 下げ相場
総取引回数 16091 4003 5039 7544
勝率 % 59.89 61.18 56.22 62.20
期待値 % 1.65 1.87 0.84 2.28

 

続いて最適分散投資結果。200万円のファイルです。

常時運用 上げ相場 普通相場 下げ相場
総取引回数 1900 586 629 714
勝率 % 58.58 59.39 57.23 59.94
期待値 円 7588 7991 7087 9854
利益率 % 720.95 234.13 222.89 351.83
最大DD 千円 740 501 410 663
最長DD 日 206 798 479 366

考察と結論

鉄壁スイングガード2のシグナルが最も多いのは「下げ相場」。

しかし取引回数が増えたにもかかわらず、勝率・期待値ともとても良い成績になっている。

 

・鉄壁さんは「下げ相場」での運用が最も成績が良い。作者のトレシズさんの意図した通りの結果になってますね~

・「上げ相場」「普通相場」で運用を続けるのも悪くはないが、他に成績の良い売買ルールがあるので、そちらに任せた方が良いでしょう。

・買いルールは上昇相場で運用するのが一番!、という考え方は基本的だと思いますが、「鉄壁スイングガード2」に関して言えばそれは当てはまりませんね!

 

来週から自分のトレード再開しま~す。

 

→ 鉄壁スイングガード2

 

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相場状況と成績 ゴッドフリート2 編

ばんわんこ

暑くなってきましたね~

先週は「5月病」にすっかり侵されたのですが、今週は元気になりましたよ。

 

さて今日はシリーズ第3弾「ゴッドフリート2」です。

最近のわけのわからない相場で、稼ぎ頭の筆頭でしたよ。

ゴッドフリート2 おさらい

トレジスタのページを見てね(汗)

簡単に言えば、順張りと逆張り両方の性質を持ったストラテジー

下落相場の判定機能を持っていて、その時にはシグナルを減らす仕組みになってます。

多少コンセプトがかぶりますが、そんなの気にしないで検証しますよ(苦笑)

検証結果

まずはバックテスト。 カスタマイズなしのオリジナルファイルです。

常時運用 上げ相場 普通相場 下げ相場
総取引回数 29033 11831 7974 9228
勝率 % 54.43 54.05 54.90 54.50
期待値 % 1.08 1.11 1.20 0.93

 

続いて最適分散投資結果。200万円レバレッジありのファイルです。

常時運用 上げ相場 普通相場 下げ相場
総取引回数 3273 1283 899 1087
勝率 % 58.20 59.55 58.40 56.30
期待値 円 6177 6509 7073 4947
利益率 % 1010.92 417.59 317.94 268.93
最大DD 千円 551 368 200 397
最長DD 日 202 243 202 427

考察

下げ相場でもそれなりのシグナル出てますね。それより普通相場の方がシグナルは少ないです。

普通相場のシグナルは少ないものの、取引の安定感は一番あります。期待値が最も大きく、かつDDが小さいですね。シストレが一番難しい普通相場(ボックス相場)にとても期待が持てますね!

ゴッドフリート2 の結論

・「普通相場」で最も本領発揮! ゴッドフリート2の優位性はここにありますね!

・「下げ相場」のシグナルはそれなりにあるが、期待値もそれほどでなく、利益率も小さいため思い切って運用止めてもいいかもしれない。

 

 

はやく自分のトレード再開したいな。

 

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相場状況による成績の違い ゴッドブレス2 編

ばんわんこ

昨日デルタホライザーをやってみたら案外楽しかったので、久々の連投ですよ(笑)

今日は「ゴッドブレス2」です。

長く使ってますけど、かなりお世話になってる売買ルールの一つですよん。ひょっとしたらデルタホライザーよりも儲けてるかも・・・!?

ゴッドブレス2 おさらい

ここに書くよりトレジスタのページを見てもらうのが一番手っ取り早いですが・・・(汗)

高値圏ブレイクアウト系ですけど、おーじの主観では多少おとなしめな挙動です。

発売後フォワード成績は申し分ないので、これからも期待してますよん。

検証結果

まずはバックテスト。 カスタマイズなしのオリジナルファイルです。

常時運用 上げ相場 普通相場 下げ相場
総取引回数 15710 5812 4560 5351
勝率 % 55.93 60.10 55.33 51.90
期待値 % 0.99 1.51 0.90 0.50

 

続いて最適分散投資結果。200万円レバレッジありのファイルです。

常時運用 上げ相場 普通相場 下げ相場
総取引回数 3212 1232 985 1024
勝率 % 59.06 62.34 57.26 57.42
期待値 円 6899 9060 5234 5889
利益率 % 1108.04 558.16 257.80 301.53
最大DD 千円 474 477 376 294
最長DD 日 222 271 885 386

考察

昨日のデルタホライザーと違い、相場環境に関わらず万遍なく取引してます。

しかし高値圏ブレイクアウトと言うだけあって、「上げ相場」での成績が一番良いですね。

面白いのは「普通相場」と「下げ相場」です。
バックテストでは「普通相場」の方が成績良く見えるけど、最適分散投資の結果から言えば「下げ相場」の方が好成績ですね。優先順の設定が効いてる???

ゴッドブレス2 の結論

・「上げ相場」で運用するのはとっても良い。

・「下げ相場」の成績が思ったより(デルタホライザーより)良い!

・全期間運用続けていても悪くはない。

 

 

ということで、ためになりましたか?

 

まだまだ続ける?(笑)

 

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相場状況による成績の違い デルタホライザー編

ばんわんこ

先日「おねだり」したのですがなかなか売買ルール発売されませんね・・・(笑)

待ってても仕方ないので自分で何かしてみよう!ってことで、久々の「あれこれ考察」シリーズです。

 

何かすると言っても、売買ルールを作るなんて芸当は出来ませんよ。

相場を「上げ相場」「下げ相場」「それ以外(普通相場)」の3つに分け、それぞれの期間毎で市販売買ルールの成績はどうなるかっていう分析をしてみます。

相場判定の方法

先日のニコ動で取り上げられた相場判定法と同じです。
(ハイ、おーじは頭使ってません。あくまで他力本願ですがなにか?(笑))

日経平均の3本の移動平均線をみて、その位置関係で相場を判定するという方法です。

おーじは10日、20日、30日の3本の移動平均を使いました。(何か変?)

10日>20日>30日 の場合は「上げ相場」

30日>20日>10日 の場合は「下げ相場」

それ以外のパターンを 「普通相場」  とします。

この方法で判定したところ、2000年から昨日まで全3,524日の内訳は、
・上げ相場 1,308日
・普通相場 1,073日
・下げ相場 1,143日
でした。

よく分からないけど、別に悪くもなさそうなのでこの判定法を使いますよ。

まず試しに、デルタホライザーを調べてみる

それではそれぞれの相場において、売買ルールの成績が変わるかを見てみます。

(ストラテジーに相場判定を追加するくらいのカスタマイズでしたら、おーじにも出来るようになりました!)

用いる売買ルールは「デルタホライザー」。高値圏ブレイクアウトの代表格。
一世風靡しましたね(笑)

 

それではバックテスト。
カスタマイズなしのオリジナルファイルです。

常時運用 上げ相場 普通相場 下げ相場
総取引回数 17209 11095 4015 2099
勝率 % 47.48 48.54 46.00 44.69
期待値 % 0.94 1.05 0.79 0.65

 

続いて最適分散投資結果。200万円レバレッジありのファイルです。

常時運用 上げ相場 普通相場 下げ相場
総取引回数 3113 1440 919 765
勝率 % 50.08 51.18 49.51 48.89
期待値 円 7506 9600 6656 4613
利益率 % 1168.36 691.23 305.88 176.47
最大DD 千円 620 361 344 577
最長DD 日 205 236 487 1091

考察

高値圏ブレイクアウトと言うだけあって、バックテストでは「上げ相場」での取引回数が圧倒的に多いですね。

んで実際の取引でも、勝率・期待値とも「上げ相場」の成績が良好で、損益の6割方を「上げ相場」で確保しています。

「下げ相場」では、損益全体の15%程しか上げていない割に、最大DDが大きく、きっとストレスたまる時期なんだろうな~と想像できます。

また「下げ相場」の期待値は4,600円ほどですけど、コストとスリッページにより損益がトントンになってしまう可能性がありますね~。デルホラは結構滑るんですよね。

デルタホライザーの結論

・「上げ相場」で運用するのが良い

・「下げ相場」では最大DDが大きく、その割に得られるものはわずかのため、トレードを止めた方がいい。

・「普通相場」は両者の中間だが、運用していても悪いことはなさそう。

 

 

なんかまとまりましたね(笑)

他の売買ルールもやってみよう!

 

→ デルタホライザー詳細

 

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おねだり

ばんわんこ

楽しかったGWもあっという間に終わっちゃいました。今日はなんだかガツン!と下げたみたいで、そんなことも加わって気分はすっかり5月病です~

今週は長そうです・・・

期待値MAP

巷で話題になってる「期待値MAP」ですけど、相場に応じたストラテジーの特性がビジュアル化されてて、一見しただけで理解しやすい。ホントに画期的な方法ですね!

いろんな発展が出来そうですよ。

相場判定だけで何かすんごいストラテジーが出来ちゃいそうな気(勘違い)が!

 

ただ・・・
おーじもいろいろ試して遊んでみましたが、何しろ、表を作るの大変ですね・・・

なんとなく・・・  他力本願的発想が・・・

おねだり

という訳で、何をおねだりしてるかって・・・

そりゃぁ、もう、新しい売買ルールですよ!(笑)

 

最新の知見を取り入れた売買ルールの発表を心待ちにしてます!
(ただの物欲?)

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4月のランキング発表!

ばんわんこ

トレジスタにて、4月の売買ルールの成績が発表されましたよ!

おーじは3ヶ月のランキングには興味ないので、いつもストラテジーページを見てます。(「ランキング」ではありませんよ)

表の「4月」のところをクリックすると、成績が良い順にソートされます。

4月のランキング

ざっと見てみると、4月は多くの売買ルールが日経平均を上回ってますね。
シストレの勝ち!

 

へそ曲がりなおーじはTOP10のルールを戦略タイプで表示してみましたよ

1位, 高値圏 ブレイクアウト 買い
2位, 安値圏 底打ちリバウンド 買い
3位, 中間圏 戻り売り狙い 売り
4位, 安値圏 底打ちリバウンド 買い
5位, 高値圏 ブレイクアウト 買い
6位, 中間~安値 底打ちリバウンド 買い
7位, 中間~安値 底打ちリバウンド 買い
8位, 安値圏 順張り 売り
9位, 安値圏 順張り 買い
10位, 安値~高値圏 順張り 買い

以上でございます。

 

う~ん・・・ 何か傾向ありますか?

買い戦略が強かった  くらいかな・・・

 

なんかこう、飛び付きたくなるようなヒーローが現れないかなぁ・・・

 

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