1月2014

「アミテリス」ってど~なの!?

ばんわんこ

気にしない気にしない、と思いつつ・・・
今回はパス!なんて考えつつ・・・

それでも気になっちゃうんですよね~ 「アミテリス」♥

説明書きを見るだけならタダなんで、アミテリスの特徴を探ってみたいと思います(苦笑)

アミテリスの特徴は?

・3つの売買ルールの合わせ技!

高値圏ブレイクアウトの売買ルールが2つと、高値圏&安値圏ブレイクアウトの売買ルール1つを合体させているとのこと。

そんなのズルい!って感じですね(笑)

・最適分散投資ファイルに特徴あり?

ただいまおーじも「デルタホライザー」「ゴッドブレス2」「ラヴェナス」の3つを、単純にイザナミで合成して運用してます。ホントに何も考えずにただ合成しただけ(笑)

それなら持ってる売買ルールを使って自分でも作れるよ!って思うでしょうけど、どうやらそんな風に簡単に考えるのは早計みたいです。

アミテリスの説明書きには、「最適分散投資段階で3種類の売買ルールのシグナルをバランス良く抽出」するなんて書いてありますよ。 う~ん。どうやってバランスよく抽出するんだろ?

気になりますよ。見てみたいですよ。

・既知のリスクにきちんと対応

売買代金制限を2億円以上に。
これはこれまでの売買ルールの中でもかなり厳し目の設定ですね。スリッページ、マーケットインパクトにはかなり有効なはずです。

1銘柄平均投入額を30万円以下に。
これもかなり抑えてますね!スリッページにはかなり有効なはず。

さらにスリッページ負荷をしっかり入れてます。
買いで 0.5%、売りで 0.3%!

これだけの対策が取られていれば、イザナミ検証上の成績と実運用の成績があまりに乖離して、騙された~!なんて感じることはほとんどないかもしれません。

かなりの好成績

前述した対応策は、おーじも持ってる売買ルールをカスタマイズして試してみたことがあります。でもやってみると、たいがいは成績がかなり下がってしまって、とても使う気になれなくなっちゃうんですよね。

それなのにアミテリスは、

平均年利 112%! トレジスタ第1位!
勝率も 81%!
資金150万で、最大DDが18%以下!!!

これってかなり凄いことだと思いますよ。

サラリーマン仕様

前日夜に作業が完結できないと、サラリーマンに運用は厳しいです。

おいらには必須の仕様ですね。

かなりお得

3つの売買ルールが合わさっているなら、逆に考えると、ばらせば3つの売買ルールになります。

それでいて 69,800円はかなりお得ですね~

特にこれから始める人はこれ1つで間に合っちゃいますね!

こういう形態で来るとは、いろんな意味でこれまでの売買ルールの常識を覆しちゃってます。

 

う~ん・・・ムズムズ・・・

仕掛けや手仕舞いのロジックに目新しいことはないのかもしれません。

でも、おーじ的には最適分散投資ファイルがとても気になります。どうなってるんだろう?

見てみたい・・・

 

あ¨~
欲しくなってきちゃった・・・

 

 → トレジスタには資産曲線等の詳細が掲載されてます

 

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1月29日 で~たぁ~!!!

ばんわんこ。

何がでたかって?

新戦略の事ですよ。

新戦略「アミテリス」の事ですよ。

トレジスタに掲載されましたので気になる人は見てください(笑)

 

おーじはなんでそんなにクールかって?

クールですよ。 クールを装ってますよ。

今年の「新年の計」に、「売買ルールを買いすぎない!」って書いてありますよね。

ホントは買いたいんですよ。

正直言えば、買いたいんですよ・・・

 

今日は頭の整理も兼ねてアミテリスの記事をまとめようかとも思ったんですけど・・・

書いてると欲しくなっちゃうこと自明ですので、まだ我慢します・・・(笑)

運用成績

昨日の時点で

カブドットコムは -17,181円

GMOは +229,514円

です。ここ最近の相場を考えると、とても安定してると思います。

 

 

アミテリスぅ~

 

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1月24日 スリッページ再々チェック

ばんわんこ。

1月24日の報告ですけど26日に書いてます(苦笑)

なんだか世の中はきな臭くなってます???

あんまり浮かれてるとすぐにこけちゃうんですかね~

 

人間相場判定機能さんより、カブドットコムのスリッページがひどくなった?とのご指摘をいただきました。

スリッページbyおーじ の場合を見てみたいと思います。

カブドットコム証券の今年のスリッページ

あらかじめ断っておきますが、おーじは日々のトレード記録を取っていませんので(汗)、どれだけ滑った と明確には言えませんので悪しからず。

で、得られるdataは以下です。

・1月14日以降、25回 トレードしました。(内訳は、デルタホライザー15回、ゴッドブレス2は5回、ラヴェナス5回です。スリッページの設定は初期値のまま)

・実運用の損益は +30,126円 です。

・イザナミでの検証上の損益は +39,000円 です。

・ちなみに、1回の売買代金は30~40万円です。

 

これを基に検証しますと、

・実運用とイザナミ上の損益との差は -8,874円です。

・トレード1回あたりの実運用の乖離は、-355円 です。

 

これは、先日報告した比較実験の結果よりも、さらに良い結果ですね。

 

ということで、おーじの環境では、カブドットコムのスリッページはやはり大したことない、という結果になりました。

運用成績

今年に入ってから通しの損益です。

 カブドットコムは +30,126円

 GMOクリックは +243,118円 です。

特に突っ走ってるのは「ゴッドフリート2」です。

 

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1月22日 めまぐるしいぃ~

ばんわんこ。

みなさまプチアベノミクスはいかがお過ごしでしょうか?

ストップ高してみたり、かと思うと引けには急落してたり。
大きくGDしたかと思うとその後ストップ高で悔しかったり・・・

ま、成績はいいんですけど、なかなかめまぐるしいものがありますね~

こんな時はザラ場は見ないに限ります。

と言ってもおーじはいつも見てません。見たいけど見れません(笑)

終わってから確認してみると、今日もハラハラするような動きだったんだな~ と感じます。

 

あ、そうそう。ザラ場見れる人にお願いがあるのですが、また整理して後ほど書きたいと思いますぅ

運用成績

どの戦略もいい感じですけど、特に突っ走ってるのが「ゴッドフリート2」です。

発売後のフォワード成績は今一つでしたけど、年末くらいから一気に吹き返したようですね!

 

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1月20日 ぅう~ん、いぃかんじぃ~

ばんわんこ。

うちのガキんちょ(死語)が、「クレヨンしんちゃん」にどっぷり首まではまってます・・・

今日の表題をぱっと見て、しんちゃん風のイントネーションで言える人!、 ガキんちょとソッコー仲良くなれますよ。

どうでもいいことですけど・・・

 

さて今年に入って最初の報告ですよ。

第2014幕 運用の方針

そいえば説明してませんでした(汗)

運用証券会社

先日の逆指値発注実験を踏まえて、運用する証券会社を
 カブドットコム証券 
 GMOクリック証券
にしました。

運用する売買ルール

・デルタホライザー
・ゴッドブレス2
・ラヴェナス

以上、カブドットコム証券で運用します。

すべてトレジスタ掲載ファイルを基にして、ちょこっとアレンジしました。

発注作業の省力化をしたかったので、イザナミで複合ファイルにしました。

少しボラを落とそうと思って、複数ルールでの仕掛け発注の重複なしにしました。

ですので、厳密な売買ルール毎の成績は報告できません

 

・ゴッドフリート2
・鉄壁スイングガード2

以上、GMOクリック証券で運用します。

これらもトレジスタ掲載ファイルですが、ほとんどアレンジなし!です。

 

これらの売買ルールを選んだ理由は・・・ 説明しなくてもわかるでしょう(笑)

今日のトレード結果

カブドットコムっていまだに「総評価額」の出し方が分かりません。たぶん、当日の時点では確定額が出てないような気がするけど・・・

かといって逐一トレードを記録するなんて気にもなれず・・・

今日の損益 みたいな報告はいい加減なものになっちゃいそうですので、サラッと触れるくらいにしたいと思います。

適当な時期にまとめて報告 ってことで。

ちなみに、今日は

ケイブさまさま~

あと、今は亡き(?) ラヴェナスも含み益が凄いことになってます!

 

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販売終了

ばんわんこ。

今年のトレードを開始して2日経過しただけですが、今週は大きな含み益を抱えながらの持ち越しです。

シストレってスタートダッシュが結構大事ですよね。期待してますよ~

どれだけ売れてるの?

下世話な話で申し訳ないんですけど、トレジスタなどで売られてる売買ルールっていったいどれくらい売れてるんだろう?って気になったことありません?

どのくらい儲かるんだろうっていう興味もですが、それより大事なのは、同じ方針で運用してる人がどれくらいいるんだろうっていう心配。

逆指値戦略の場合、ユーザーの多さはスリッページの大きさに影響するかもしれません。

自分のトレードが相場を動かしてしまうなんてことは考えられませんが、イザナミユーザー全体で動かしてしまうといったことはあるかもしれません。イザナミの同志=ライバルという見方もできちゃうわけですね~

販売数上限

こういったことを考慮してか、販売数に上限を設けている売買ルールを散見します。(ただし数を明確にしているものは少ないですが)

最近人気の「ラヴェナス」ですが、トレジスタにて残30個!とのアナウンスがされました。

えっ、もう終わっちゃうの!?と驚きましたが、よくよく考えてみれば、既に保有しているユーザーからしてみれば、販売数が少ない方が有利なわけですから、当初の予定通りに販売終了になるとは、なかなか良心的ですね~

開発者のtrademanさんの真摯な姿勢には頭が下がります。

発売開始後4か月弱。フォワードも素晴らしい成績を残しながら販売終了してしまうラヴェナスですが、せめてトレジスタのストラテジー一覧には名前を残しておいてほしいと、チョー主観ですがおーじは思います。

 

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新年の計

ばんわんこ

あけましておめでとうございます    ん?

正月休みは散々遊びました!休みが明けて、気になっていた逆指値の実験をしながら今年の運用方針を考えていましたので、遅ればせながら本日から今年の運用を開始しました(笑)

第2014幕の幕開けです!(笑)

それでは今年の目標を書きたいと思います。

新年の計

売買ルールを買いすぎない!

(^^ゞ

自信はありませんが・・・

裁量で買ったり売ったりしない!

最近仕事中に相場が気になって仕方がない!なんてこともなくなったし、ここら辺は多分マスターしたかと

勝手にトレードを止めない!

昨年は売買ルールの on-off の仕方に興味を持ってみたりもしました。理論的に考えてるふりして、実は本職がうまくいったりかみさんと喧嘩したり・・・結局おーじのバイオリズムに従って?適当になってしまいました・・・

今年は「第2014幕」なんてことにしちゃった手前、次幕のネーミングはやりようがないことになってしまったわけで、1年間はがんばって続けたいと思います。

ということでDDへの対応も決めてないんですけど、まぁ、最大DDにいっちゃったらストップするとは思いますが・・・(いい加減)

 

新年の計なのに、なんだか「べからず集」になってしまいました・・・

 

リスク管理の勉強したい!

良さげな時はMAX運用、ヤダと思ったら完全撤退、的なおーじですけど、トレシズさまも時々書いてますが、状況に応じて運用資金を調節するみたいなことが出来ればいいな~ と

でもホントはここら辺も自動で行われるようにしてくれないかな・・・(他力本願)

自動システムを作りたい!

夜になったら自動でPCが立ち上がって、イザナミ起動して最適分散投資して・・・

手仕舞い発注と仕掛け指示出して・・・

ブログも自動更新してからPCをシャットダウンする・・・

そんなシステム。

 

なんだかこれ以上書かない方が良さげですね~

 

という事で本年もよろしくお願いいたします!

 

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証券会社のつかいかた

ばんわんこ

raelさん、もんちゃんさん、montanoさん、コメントありがとうございます。皆さんのお役に立てたようでうれしく思いますよ。

スリッページは困った問題ですね。本人の気付かないうちに見えないコストを取られるようなものですからね。

しかし今回、カブドットコムとマネックスのスリッページの影響が少なくて驚きました。まだ完全ではありませんが、スリッページ問題も解決の目途がついてきましたかね~

 

たった一週間の実験で物を言うのもなんですが・・・
ここで、証券会社の使い分けについて書きます。

あくまで私個人の環境下、個人的事情や主観も入りますので、読むのはかまいませんが参考にしないでください(笑)

証券会社のつかいかた

SBI証券

手数料は格安ではない。だいたい片道200円くらい。

発注速度は遅い。逆指値は不可。

もはや、ここを使う理由は・・・

HYPER SBIくらいかなぁ

GMOクリック証券

信用手数料は片道100円。格安の部類。

先日の実験では、1回の取引ごとにスリッページにより2,700円ずつ損する。そう考えると逆指値戦略は原則的には不可でしょう。

スリッページよりも手数料格安の利点の方が大きくなってきた。

ライブスター証券

手数料はここでの最安値。格安。片道84円。

逆指値戦略は論外。 もはや禁止!

難点はトレードツール。

逆指値でない売買ルールではここが一番いいと思うけど、ツールを考えるとGMOでもいいかな。

カブドットコム証券

手数料は高めだが、以前よりはかなり下がる。片道320円(平均)

スリッページはかなり解決に近づいてきている。

kabuステーションは優れもの。

逆指値戦略はここで運用すれば良い。

マネックス証券

手数料はカブドットコムとほぼ同等。(ただし売買代金50万円以上は不可。)

スリッページはカブドットコムと同等。問題ない。

(多分)取引ツールはHPからログインしないと使えないのが難点。

 

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証券会社のはっちゅうそくど

ばんわんこ

やれやれ思惑通りにはいかないな~ な一週間でしたね。

今週おーじは、前にやった逆指値発注実験の追試を行ってました。

こんな相場でも充分な差が出ましたので、一週間で実験終了!報告しますね。

ちなみに今回報告するのは、買い時の逆指値発注のみです。売り時は、必ずしも発注速度と約定値が相関しない感じなので省略です。

実験環境

証券会社は、

 ・イザナミ証券(略語:I) :手数料は片道500円に設定です
 ・GMOクリック証券(G)
 ・SBI証券(S)
 ・ライブスター証券(L)
 ・カブドットコム証券(K)
 ・マネックス証券(M)

用いた売買ルールは

 ・デルタホライザー 標準の200万円 のファイル
 ・ラヴェナス 200万円 のファイル

ですよん。

今週一週間で、トレード回数は全部で10回でした。うち9回はデルタホライザーで、ラヴェナスは1回だけでした(汗)

結果

10回の仕掛け買い時の約定値を載せます。
相変わらず表作りが下手でごめんなさい。

銘柄 株数
1 400 900 900 950 950 900 900
2 300 1037 1035 1048 1048 1034 1035
3 200 327 330 330 330 329 330
4 300 1104 1100 1100 1100 1100 1100
5 100 5030 5000 5000 5000 5000 5000
6 11 25500 26300 26300 28300 25900 25500
7 2000 160 160 160 160 160 160
8 500 567 564 565 565 564 565
9 200 1449 1485 1550 1570 1460 1460
10 36 7590 8070 8480 8350 7630 7741

 

上の表から、買いの総コストを求めます。コストは少ない方がいいんですよ。

それと基準をイザナミ証券とし、それとの差も求めました。差が0の時、検証上の成績と実運用の成績が同じになります。

  買いの総コスト イザナミ証券との差
イザナミ証券 3,017,740
GMOクリック証券 3,045,320 +27,580
SBI証券 3.097,480 +79,740
ライブスター証券 3,117,800 +100,060
カブドットコム証券 3,019,580 +1,840
マネックス証券 3,020,176 +2,436

考察

前回(第三幕)の実験とは順位が変わりましたね!追試してみて良かったです。

 

最も成績が良いのは、カブドットコム証券マネックス証券

次点はGMOクリック証券ですが、少し差がついてます。

その下はかなり差がついて、SBI証券ライブスター証券と続きます。

 

カブドットコムとマネックスは、今くらいの相場でしたら運用していても実運用との乖離を感じることはほとんどなさそうです。
カブドットコムの第三幕の実験結果と比べても、能力アップしてるのが分かりますね!

GMOクリックはトレード1回で 2,700円乖離することになります。前の2つと比べちゃうと少なからぬ差ですかね~
ただGMOの能力が落ちたわけでなく、前の2つの能力が上がったと考える方が正しそうです。

SBI、ライブスターはトレード1回毎に平均8,000円もしくは10,000円不利になります。つまり期待値がこれ以上の売買ルールでないと、損益プラスにはなりません。もはや逆指値戦略でこれらの証券会社を用いるべきではないでしょう。

 

ちなみに、売買手数料を勘案しようがしまいが、結果は大差ありません。どの証券会社もかなり安くなってきたためと思われます。

ただし、マネックス証券は50万円超えると手数料が急に高くなるようなので、要注意です。

 

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おーじのオトナ買い

ばんわんこ。

先月のボリロンに引き続き、買っちゃいましたよ~

今年の運用方針をいろいろ考えているのですが、(まだ決まってない!)
ちょっと気になるのは、おーじが持ってるのは逆指値戦略ばかり!

そこでそこで買っちゃいました。

鉄壁スイングガード2

デルタインフィニティ

でございます。当然「福袋セット」ですよ~ん

 

選考にあたって参考にしたのはトレジスタに掲載されている運用成績です。どちらも発売後かなり時間たってますので、フォワード成績をあてにすることが出来ますね。

鉄壁さんはトレード回数少な目ですけど期待値が大きいですね。

インフィニティさんは期待値はそれほどないのですが、トレード回数がとても多いですね。

運用成績は似たり寄ったり。

ただ、通年レポートを見ると多少儲けるタイミングが違うようで、一緒に運用しても補完しあいそうです。

大好きなデルタホライザーとデルタインフィニティを組み合わせてみるなんてのも楽しそう!

 

まだストラテジーの中身をよく見てませんが、しばらくいろいろ遊びながら運用法を考えたいと思います。

 

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