11月2013

売買ルールを見直す 2 デルタホライザー編その2

ばんわんこ

デルタホライザーを見直そうなんてとんでもない命題を自分に与えてしまったことに後悔しているおーじです。

書かなきゃよかった・・・
(ニッパーさんにも紹介されちゃったし、どうしよ・・・(汗))

だいたい完成度の高い売買ルールをカスタマイズしてどうするんでしょう!?

昨日の時点ではそこら辺の矛盾に気付きませんでした(汗)

どーせ大した結果にはならないので、この先読まなくていいです。

改善したい点を挙げてみる

無敵のデルタホライザーですけど、それにこだわらず、日頃トレードしながら「こうなればいいな」とか「こうしなきゃ」と思う点を挙げてみます。
(かなり主観的に書いてますよ)

 

◆ 検証結果と実運用の乖離を無くしたい。

第六幕がそうでしたが、イザナミ検証上はそれほど悪くない(横横)のに、ズルズルと資産が減ってしまいました。
これはとりもなおさず、スリッページ&取引コストの影響です。

引き分けと思えるトレードでも、重ねれば重ねるほど資産は減っていきます。

 

◆ 「今は我慢のしどころ」と思える時に我慢できない(笑)

言うは易し行うは難し、です。
出来ないものは出来ません!(キッパリ)

これを何とかするには・・・

・最長DDを短くする
というとんでもなく難しそうな目標になってしまいますが、いっそのこと

・DD中は運用を止めちゃう とか

・成果が期待できない時には運用を止めちゃう

というのも手かもしれません。相場判定ですね。これなら出来そうです。

 

とりあえずこの2点ですが、何とかカスタマイズを考えましょう!

検証結果と実運用の乖離を無くす

スリッページです。逆指値戦略ではおなじみの問題ですね。

デルタホライザーで、「逆指値を使わない仕掛け方法」をいろいろ考えてみましたが、いいアイデアが思いつきません・・・

だいたい「ブレイクアウト」というコンセプト自体が、「逆指値」と同義です。

翌日寄成を中心にいろいろ試しましたが、あきらめました・・・

 

んじゃぁ、滑りそうな銘柄を除外して、滑りにくい銘柄に限定してトレードしたら?という発想ではどうでしょう。

東証1部銘柄に限定したり、売買代金制限を上げてみたり、優先順を滑らない順にしてみたり(?)しましたが、どれもイマイチ、ダメですね~

どうやらデルタホライザーは、「滑る銘柄に仕掛けることで収益を上げる」性質のようです。これじゃ元も子もない。トホホ・・・

 

最後の手段で、 「ブレイクした瞬間」に仕掛けるのではなく、「ブレイクする直前」に仕掛けることで、いち早く発注するという感じで試してみました。

この場合、カスタマイズしても成績はそんなに変わりません。ということは、検証上では実感できないものの、きっと実運用では少しばかりスリッページ改善に役立つだろうと思います。

我慢しなくて済むようにする(笑)

最長DDを短くするというカスタマイズは、何をどうしたらいいのかさっぱりわかりませんので パス。

儲かりそうにない時にはトレードしない、という観点で考えました。

デルタホライザーは、イザナミの相場判定機能を使っていません。
それでいて、環境が悪い時には自然と約定が減るので、なんでだろうな~不思議だな~と思ってました。

しかしよ~く見ると、仕掛け条件に相場判定の要素が含まれていますよ。なるほど、そういう事だったんですね。

これにさらに相場判定を加えるとどうなるか・・・
おーじのやることですので簡単なことしか出来ませんが、「環境の良い時にしかトレードしない」という感じで修正してみます。

カスタマイズ結果

さて結果は・・・
なにげにいいじゃないですか!

 

  オリジナル カスタマイズ
総取引回数 2653回 2102回
勝率 51.38% 55.14%
期待値 7540円 8712円
     
利益率 1333.69% 1221.01%
     
最大DD 444千円 301千円
最長DD期間 202日 133日

 

資金150万でレバレッジ2倍です。

取引回数が減っているので、無駄な取引コストが減りますね!

利益率は下がりますが、それよりも最大DDや最長DDの改善の方がありがたいですね!

ちなみに、仕掛けシグナルが出る日は、だいたい2日のうちの1日です。つまり半分は仕掛け指示が出ずに、相場のことを気にせず遊んでられますよ。

 

という事で、相場環境を加えたのと、仕掛けるタイミングを「ブレイクアウトする直前」に変えただけのプチカスタマイズでしたが、ちょっぴり満足な気分になりましたよ!

 

カスタマイズしたデルタホライザー、名付けて「デルホラ改」!
来週からトレードしてみたいと思います(笑)
(シストレ研究院さん、勝手に名付けてゴメンナサイ)

 

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売買ルールを見直す デルタホライザー編

ばんわんこ

今日は駄文長文要注意です!

昨日でトレードを止めたおーじは書くことないのでしばらく新シリーズです(笑)

 

「他力本願」つまり、「買ってお気楽そのまま運用」して儲けることをモットーとしているおーじですが、そんなこと言いながらも、案外もがき苦しんじゃったりもしてるんですよ。
ブログ読んでくれてる方にはおーじの日々の苦しみが伝わってますでしょうか?(苦笑)

運用するにあたって売買ルールの特性をつかむことはとても大事だと思いますが、でもそれをつかむには買って実運用しないとだめなんですねぇ・・・(汗)

売買ルールゲッターのおーじが最も信頼している売買ルールは「デルタホライザー」です。当然、特性もかなりわかってきたつもりです。
が・・・ 実は・・・ ストラテジーの中身を見たことがありません!!!(恥)

という事で、今日は「デルタホライザーを徹底解剖して、出来るならカスタマイズしちゃおう!」という記事を書いてみたいと思います。

(あまり詳しく書いちゃうと怒られそうなので、そこら辺はご容赦を)

デルタホライザーの成績

ここで書かなくても、トレジスタのページを見てくれればわかります(汗)

資産グラフを見てください。凄いですね!
何がすごいかって・・・ 発売されて1年3か月たちますが、発売後もほぼ一直線のまま成績を伸ばしてます。

残念ながら、発売後に最大DDを更新しちゃいましたが、それでも大きく落ち込むことなくしっかり復活しました。

グラフの下にある表を見ると、フォワードでは「多少荒くなってるな」という感じが分かると思いますが、それでも平均年利はバックテスト期間を上回ってますね!

(多分)こんな立派なフォワード成績を挙げている売買ルールは他にありません。

デルタホライザーの弱点

褒めた後には弱点も述べなきゃいけませんね。

おーじの主観ですが、
・スリッページ・・・ 検証上の成績と実運用の乖離が出るので厄介な問題です。(初心者のみなさん、騙された~なんて思わないように)

・レバレッジ2倍・・・デルタホライザーの標準設定はレバレッジかかってます。ずるいな~と思うかもしれませんが、デルタホライザーはなかなか約定しないので、実際の保有株式評価額は設定した資産に届きません。レバレッジ1倍の場合には多くても8割以下です。でもレバレッジ2倍だと150万ファイルで評価額が240万円(株式評価額から含み損益を引く)に達することもたまにあるようなので、気を付けなければいけません。信用口座でないと仕掛け発注時に「余力不足」頻発するでしょう。

デルタホライザーの概観

さて、イザナミを起動して、デルタホライザーのストラテジーファイルを開きました。

イザナミはとっても高機能で、複数の売買ルールを組み合わせたり、相場情報を使って判定したり、環境データを使ったり・・・とにかく高機能です。

それなのに・・・
デルタホライザーはそれらを一切使ってません! 要するにシンプル!(これならおーじにも理解できそうだぞ!(笑))

デルタホライザーのストラテジー

「仕掛け」画面と「手仕舞い」画面を見てみます。

投資する人にしか縁のない言葉(テクニカル指標)がいくつも並んでますが、勉強嫌いのおーじでも、一行一行丁寧に見ていくと大体理解できます。

が、全く意味の分からない言葉が1つだけありました(汗)
ググって単語の意味は理解した気になりましたが、この1行の条件が意味することが分かりません(汗汗)  のであきらめて飛ばします・・・

次に、最適分散投資ファイルを開きました。 特に感想はありません。ふ~んって感じ。
が、優先順設定に、さっきと同じ意味が分からない条件が設定されてました(汗汗汗)

 

以上、ストラテジーの観察おしまい。

 

 

んで、どうする!?

長くなってきたのでそろそろ終わりにしたいのですが・・・

ここまで読んでくれたみなさんゴメンナサイ。続きは次回にします。

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11月27日 おしまい手仕舞いスッキリした!

ばんわんこ

新規建は昨日で止めて、今日はスッキリ(?)全部GDで手仕舞いになりました(汗)

 

第六幕はtotalでは全くダメダメでしたが・・・

ラヴェナスは大きく儲けさせてくれましたよ!

デルタホライザーブレイクラボは、資産こそ増やせませんでしたが、比較的厳しいストップ基準にひっかかることもなく、まさにブレイクを待つ状態が続いていました。

あと、改めてスリッページ問題を認識しましたね。一部の銘柄に買いが集中する傾向が、以前より強くなったように感じました。逆指値が大流行した結果でしょうか?
ヒットしても期待通りに取れなくて、かな~りストレスでした。

 

来週、12月に入ってから心機一転頑張りたい(頑張らない)と思います。

11月27日の損益

損益 ¥-89,619

第六幕 損益累計 ¥ -1,201,464

運用中の売買ルール

ブレイクラボ
 カスタマイズ有:仕掛けタイミングを変更。手仕舞いタイミングを逆指値に変更。

デルタホライザー
 カスタマイズ有:仕掛けタイミングを変更。手仕舞いタイミングを逆指値に変更。

ラヴェナス
 カスタマイズ有:仕掛けの条件とタイミングを変更。

バウンドセンティネル

 カスタマイズ有:仕掛けタイミングと手仕舞いのタイミングを変更。

 

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11月26日 GMOクリックだいじょうぶかぁ!?

ばんわんこ

今日の朝の時間帯ですが、久々に板を見てました。本職ヒマだったのよん(笑)

GMOクリック、変ですよね?

スーパーはっちゅう君を使ってますが、「混み合ってますので・・・」と表示されたまま銘柄が表示されません。

おーじはデイトレしないので関係ないですが、そうは言ってもかな~りまずい状況かと。「教育的指導」クラスですね。

 

とまぁ人のことはさておき、保有銘柄はストップ高張り付きだったり凄まじいGDだったり、なんだかよく分からない展開になってます。

ちょっと見直し(自分自身?(笑))したいので、明日以降、新規発注を止めます。

また来週から再開したいと思います。

 

年内に第六幕のDD回復したいな~(無理っぽいですが)

11月26日の損益

損益 ¥-60,799

第六幕 損益累計 ¥ -1,111,845

運用中の売買ルール

ブレイクラボ
 カスタマイズ有:仕掛けタイミングを変更。手仕舞いタイミングを逆指値に変更。

デルタホライザー
 カスタマイズ有:仕掛けタイミングを変更。手仕舞いタイミングを逆指値に変更。

ラヴェナス
 カスタマイズ有:仕掛けの条件とタイミングを変更。

バウンドセンティネル

 カスタマイズ有:仕掛けタイミングと手仕舞いのタイミングを変更。

 

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11月25日 うっほっほ

ばんわんこ

(表題は本文に関係ありません)

相場に強さを感じるようになってきました。一気に16,000円まで行ってほしいものです。

ポートフォリオに強さを感じられません。何とかしてほしいものです。

 

何となくですが、

銘柄の選定とか買いに行くタイミングは、逆指値なので問題ない。

手仕舞いのタイミングを何とかできないものかな~ と感じています。

だれかなんとかしてもらえないでしょうか?

11月25日の損益

損益 ¥-14,859

第六幕 損益累計 ¥ -1,051,046

そこそこ持ち越し銘柄もあって、それでいて今日の相場でマイナスなんだから、もうどうしようもないですね~(汗)

運用中の売買ルール

ブレイクラボ
 カスタマイズ有:仕掛けタイミングを変更。手仕舞いタイミングを逆指値に変更。

デルタホライザー
 カスタマイズ有:仕掛けタイミングを変更。手仕舞いタイミングを逆指値に変更。

ラヴェナス
 カスタマイズ有:仕掛けの条件とタイミングを変更。

バウンドセンティネル

 カスタマイズ有:仕掛けタイミングと手仕舞いのタイミングを変更。

 

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発注速度の差 → 資金移動

ばんわんこ

先日ちょこっと触れましたが、おーじは密かに「証券会社間の逆指値発注の約定値の差」を調べておりました。

結果を言えば第三幕の結果と大差ないのですが・・・少し違っているのは、

・カブドットコムの速さは頭一つ抜き出ている

・カブドットコムの手数料の値下げは効果大!

という事で、来週ちょこっと資金移動します。

 

そいえば、
12月初旬にライブスターのシステム変更があるようです。

もちろん期待してますが、システム停止時間がたったの45分間、しかも平日朝という事で、どーせ大した変更じゃないんだろうな~と思ってます。

 

トレシズ様のブログ経由の情報ですが、みのっちさんが面白い記事を書いてますね!

実はおーじも、「他力本願売買ルール」を作って少しばかりの資金で運用してますが、そのルールはまさに市販ルールの良いとこ取りのルールです(笑)

良さげな感じがしますので、そのうち成績を載せるかもしれません。

 

ということで、来週はトレード休止&掲載データがグチャグチャになっちゃう可能性大ですが、ご容赦を。

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11月22日 ジリジリ・・・

ばんわんこ

ずいぶんと更新サボっちゃいました。ごめんなさい。

 今か今かと待ちながら、今一つブレイクしてくれない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

そもそも「ブレイクを待つ」なんてのはシストレ界の邪道かもしれないけど、一度味わってしまうとつい「毎日楽しかったあの頃」を思い出しちゃうんですよね~

今運用してる売買ルールのほとんどは9月下旬から始めてます。
最高益更新もしないけどストップラインにも至らない、という感じで、つまらないというか優秀というか?・・・

せめて年内に第六幕のDD回復してくれないかな~、なんて期待してます。 

11月22日の損益

損益 ¥ +4,797

第六幕 損益累計 ¥ -1,036,187

11月21日の損益

損益 ¥ -73,776

11月20日の損益

損益 ¥ -28,727

運用中の売買ルール

ブレイクラボ
 カスタマイズ有:仕掛けタイミングを変更。手仕舞いタイミングを逆指値に変更。

デルタホライザー
 カスタマイズ有:仕掛けタイミングを変更。手仕舞いタイミングを逆指値に変更。

ラヴェナス
 カスタマイズ有:仕掛けの条件とタイミングを変更。

バウンドセンティネル

 カスタマイズ有:仕掛けタイミングと手仕舞いのタイミングを変更。

 

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11月19日 なんとも・・・

ばんわんこ

日経ブレイク前の静けさでしょうか?
楽天的すぎるかな?

今夜は手持ちがすっかりなくなって、身軽な気分です。

デイトレしてる人の気分はこんな感じでしょうか

 

ニッパーさんが 面白い記事を書いてますね。

iPadでイザナミを使う!

いいな~

おーじはandroid派ですが、androidでも真似できないのでしょうか?

UWSCとVBAで検証を自動化してるのですが、すればしたでその間退屈なんですよね。

帰宅前にプログラムを走らせておけば、こないだみたいに待ってる間に寝ちゃったみたいなことは起こりませんね!(汗)

セキュリティの不安は残るけど、手段が広がるのはいいことです。

 

と思ったら・・・
ちゃんとandroid版もあるじゃないですか!

今夜はこれで遊んでみようと思います(笑)

今日の損益

損益 ¥ -8,323

第六幕 損益累計 ¥ -995,935

運用中の売買ルール

ブレイクラボ
 カスタマイズ有:仕掛けタイミングを変更。手仕舞いタイミングを逆指値に変更。

デルタホライザー
 カスタマイズ有:仕掛けタイミングを変更。手仕舞いタイミングを逆指値に変更。

ラヴェナス
 カスタマイズ有:仕掛けの条件とタイミングを変更。

バウンドセンティネル

 カスタマイズ有:仕掛けタイミングと手仕舞いのタイミングを変更。

 

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11月18日 ふにゃふにゃ~

ばんわんこ

最近、記事を投稿する時には、表題は一目見て内容が分かるように心掛けて考えておりますおーじです(笑)

 

それはさておき、ふにゃふにゃ~な感じでしたね。

こないだの大ブレイクが続くことはなく、結局元に戻っちゃいました。

かなしい・・・

 

システムトレードラボさまに記事を紹介いただいちゃったみたいで恐縮です。

じつは・・・

その後はどうなんだろうな~と、最近になって細々と実験再開しているのですが、どうやらGMOよりカブドットコム証券がわずかにリードしてる感じがしてます。

結果の公開予定はありません。手数料が安くなったこともありますので、皆さんもぜひ試してみてください。

 

あと、先週の誤発注?事件ですが、原因不明でした・・・

イザナミ&株価データを再インストールして、一括発注をバージョンアップして、UWSCやVBAも修正して・・・ と苦労した割に結論出ませんでした。

どーせ、寝ぼけたまま発注作業をしたのがいけなかったんだと思います(汗)

今日の損益

損益 ¥ -73,390

第六幕 損益累計 ¥ -987,612

運用中の売買ルール

ブレイクラボ
 カスタマイズ有:仕掛けタイミングを変更。手仕舞いタイミングを逆指値に変更。

デルタホライザー
 カスタマイズ有:仕掛けタイミングを変更。手仕舞いタイミングを逆指値に変更。

ラヴェナス
 カスタマイズ有:仕掛けの条件とタイミングを変更。

バウンドセンティネル

 カスタマイズ有:仕掛けタイミングと手仕舞いのタイミングを変更。

 

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11月15日 あれっ??

ばんわんこ

昨日は更新できなくてゴメンナサイ。

家族が寝静まった後、薄暗いリビングで検証作業していたのですが、ふと気が付くとうたた寝・・・
しかも顔はキーボードの上!(汗)

おーじは検証作業を自動化していてだいたい10数分かかるのですが、その間に寝てしまったようです。

よだれでキーボードが濡れていて(汚っ!)、ヒヤッとしたのですが、PCは大丈夫でした・・・

 

んで、今日の結果はどうしたことでしょう!!!

世の中は節目をブレイクしたとかで盛り上がっているというのに・・・

よ~く見てみたのですが、保有銘柄がイザナミの指示とかなり違ってます???

 

どーせ寝ぼけ眼で発注作業したせいなんでしょうけど、これからちょっと精査です。トホホ・・・

 

コメントいただいた 人間相場判定機能さん、sakuさん、ありがとうございます。
でも今日はこんな感じなんで、ホント「一喜一憂」状態です。

今日の損益

損益 ¥ -311,873

第六幕 損益累計 ¥ -914,222

運用中の売買ルール

ブレイクラボ
 カスタマイズ有:仕掛けタイミングを変更。手仕舞いタイミングを逆指値に変更。

デルタホライザー
 カスタマイズ有:仕掛けタイミングを変更。手仕舞いタイミングを逆指値に変更。

ラヴェナス
 カスタマイズ有:仕掛けの条件とタイミングを変更。

バウンドセンティネル

 カスタマイズ有:仕掛けタイミングと手仕舞いのタイミングを変更。

 

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