3月2013

第二幕 閉幕のお知らせ

ばんわんこ

みなさまお越しいただきありがとうございます。

おーじのシステムトレードですが、2月26日に第二幕としてブログの更新を再開しました。第二幕では「目標は?」「いつまでやるの?」といったことは一切定めずにちんたらやってまいりましたが、ちょうど年度末でキリがいいところで終了したいと思います。
(ホンネは「成績いいところで止めておきたい」(笑)

ご心配いりません。このまま勝ち逃げしてトレードから足を洗うなんてことはありません!

明日以降(多分あさってから)、ちょっと形を変えて運用を開始します。「第三幕」として運用を始めます!

ブログの更新も続けますのでぜひ来てくださいね。

それでは第二幕の運用結果のまとめです。売買ルールごとに集計します。

デルタホライザーの成績

2月18日、資金200万円で運用開始しました。証券会社はGMOクリック証券です。

ストラテジーは少しカスタマイズ入ってます。裁量は、シグナル出たものの仕掛け指示に至らなかったものを仕掛けたり、時々早期手仕舞いしちゃったり等があります。

3月29日には、資金 328万(+64%)になりました! 凄まじい!

deruta

ゴッドブレス2の成績

2月18日、資金200万円で運用開始しました。証券会社はライブスター証券です。

ストラテジーは少しカスタマイズ入ってます。裁量については、3月20日にアップした記事「イザナミ上の検証結果と実運用の乖離について」をご覧ください。

3月29日には、資金 241万(+21%)になりました! ヤッホー!!!

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ゴッドフューズドとヒノカグ【上方ブレイク】の成績

ごめんなさい。分けるのめんどいので一緒に報告です。

証券会社はSBI証券、資金 200万円です。

始めはゴッドフューズドで運用してました。しかしこのご時世ですので(笑)、売り戦略を続けるのがだんだん怖くなりやめちゃいました。

ちょうどヒノカグ【上方ブレイク】を入手したので、3月7日以降はこちらに変更しました。

3月29日には、資金 231万(+16%)になりました!

go-bre

 

総合成績

どの売買ルールも十分な利益を出したと思いますが、特に前半のデルタホライザーは凄まじかったです!

しかし残念ながら後半は停滞しちゃいました。

中盤以降、ゴッドブレス2とヒノカグ【上方ブレイク】が急に伸びてきましたが、これ何があったかわかります?
そうです、裁量をやめたのです!(苦笑)

2月16日 600万円 が、3月29日 800万円(+33%)になりました!

ごっつぁんです!

sougou

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バックテストと最適分散投資

今日は、バックテストと最適分散投資の「期待値」で遊んでみたいと思います。

条件

まず用いた売買ルールですが、いまが旬の「ヒノカグ【上方ブレイク】」です。

期間は、順張り戦略が最も得意なはずの 「2012年11月13日~2013年3月29日」としました。

すべて標準ファイルを用います。

バックテストの期待値

【弱相場用】はごくわずかしかシグナルが出ていませんので無視しましょう。(チェックを外す)

ヒノカグ【上方ブレイク】のバックテストの期待値は 1.84% でした。

最適分散投資の期待値

最適分散投資をしてみます・・・・ ジャン!

期待値 4.00% です!すごいです! 円に直すと 14,285円 になります。

ん、待てよ?・・・バックテストの期待値と、どうしてこんなに違うの?

 

上ブレ標準の最適分散投資ファイルでは、「優先順設定」を見ると「・・・・大きい順」になっています。試しにこれを「・・・・小さい順」に変えて再び最適分散投資します。

すると、

期待値:-0.57%(-2,002円)  あれれ~ マイナスになっちゃった!

その他の売買ルールではどうなるか

おーじが持ってる売買ルールを使って、同じことを繰り返してみました。

デルタホライザー

バックテストの期待値:1.02%

最適分散投資の期待値:2.59%(6,831円)

優先順を逆にした場合の期待値:0.18%(142円)

ゴッドブレス2

バックテストの期待値:2.39%

最適分散投資の期待値:3.41%(10,920円)

優先順を逆にした場合の期待値:1.96%(6,746円)

考察

ヒノカグ【上方ブレイク】デルタホライザーは同じような傾向が見えます。すなわち、バックテストよりも最適分散投資の方が成績がかなり良くなります。しかし、最適分散投資の「優先順」を変えると、期待値がほぼなくなります。

バックテストで候補銘柄を抽出し、さらに最適分散投資の「優先順」設定で、お勧め順を決めているわけですね。順番が上の方から仕掛けてください、ということです。

注意しないといけないのは、仕掛け銘柄数を増やせば増やすほど、期待値は下がることになります。

これに対してゴッドブレス2では、バックテストと最適分散投資の期待値の差が上の二つほど大きくなく、最適分散投資の優先順を変えても、十分な期待値が得られています。

バックテストで候補銘柄を抽出したら、その中からどれでも好きなのを選んでいいよ、金があれば全部かけちゃってもいいよ、と言っていることになります。

まとめ

売買ストラテジーを考える際、仕掛けや手仕舞いの条件をどうするかに目を奪われがちですけど、イザナミの「優先順」の機能は、バックテストファイルの性能を大きく変えるほどの重要な要素になっているようです。

ただし優先順への依存度は売買ルールによって違うようです。

 

何をいまさら、て感じでしたけど、おーじは結構仕掛け指示に至ってない銘柄を仕掛けちゃうことをやってます(汗)。注意しないといけないですね。

 

 

ところで・・・
期待値の「%」って、なんの割合なんだ???
根本的なところがよく分かってないことに気付いた・・・

 

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3/29の結果 順調です

ばんわんこ

まずはじめに・・・
昨日の投稿の日付、間違ってました。先ほど修正しました。ごめんなさい。

3月22日以降、おーじのポートフォリオは再び上り基調に入ってます。

デルタホライザーは不安定ですが、ゴッドブレス2と上方ブレイクがグイグイ引っ張ってます。

ここ最近相場で興味あることと言えば「いつ下落に転じるのか?」でしたけど、それももう飽きるほど考えましたので、いまは何も考えず淡々とトレードしております。

でかいDDきたらどうするか、その時に考えます(笑)

今日の成績

SBI証券(ヒノカグ【上方ブレイク】:運用開始2013年3月7日)
 +7,403 円 (通算 +313,767 円)

GMOクリック証券(デルタホライザー:運用開始2013年2月18日)
 +24,685 円 (通算 +1,279,283 円)

ライブスター証券(ゴッドブレス2:運用開始2013年2月18日)
 +37,657 円 (通算 +410,968 円)

 

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3/28の結果 カブドットコム証券が気になる~!

ばんわんこ

今日は全部損切りしたのにまたたくさん仕掛けた日でした。

さて表題の件ですが、最近カブドットコム証券が気になってます。カブドットコムと言えば先進的なツールがいろいろあって、自動売買ツールも提供されていて・・・で有名?ですが、手数料高すぎ!というイメージであまり振り向くことがありませんでした。

最近のブレイクアウト相場を見て、手数料よりも約定力、約定スピードの方が大事なのではないかと思うようになって、なんだか最近気になっちゃってます。

カブドットコムの特徴

・1秒保証
取次処理速度の品質を保証してくれるということで、多分自信があるんでしょう。スリッページ問題に関してかなり有効ではないかと期待しちゃいます。株でこれを謳っている証券会社は他に知りません。

・時間指定注文
口座開設するまで知らなかったのですが、文字通り発注時刻を指定することができます。特に手仕舞いの時に、寄りよりも少し遅れて発注できればいいのになぁと思うことが多々あり、とても有効そうに思えます。

これだけでなく、注文方法の多彩さは本当に凄いですね。いろんな発注を思い巡らすだけでワクワクしますよ。

カブドットコムの問題点?

・手数料の高さ
唯一心配な点。どれだけ運用の足かせになるでしょうか。
でも、50万以下だったら往復966円。100万以下だったら往復1,596円。高いように感じますが、本当にスリッページが抑えられるのであれば大した額ではないのかもしれません。

・自動発注ツールが存在しない(多分)
これはイタイです!だれか作って~

 

本当に約定が速ければ、ブレイクアウト系買い戦略で、期待値が手数料より大きいものであれば(たいがい大きいですが)、実運用においてかなり有効ではないかと期待しています。

来週あたりから運用開始できればと思ってます。

乞ご期待!(笑)

  参考

今日の成績

SBI証券(ヒノカグ【上方ブレイク】:運用開始2013年3月7日)
 +56,913 円 (通算 +306,364 円)

GMOクリック証券(デルタホライザー:運用開始2013年2月18日)
 -81,621 円 (通算 +1,254,598 円)

ライブスター証券(ゴッドブレス2:運用開始2013年2月18日)
 +66,366 円 (通算 +373,311 円)

おーじが大好きなデルタホライザー、不調のサイクルに入ったかもしれません・・・(涙)

 

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3/27の結果

ばんわんこ

おーじの心の拠り所トレシズさんによりますと、ゴッドブレス2の成績は標準ファイルよりもトレイル版の方が良いとのこと。

おーじはこれまで標準ファイルを用いていました。書いてあることそのまま信じて特に検証してませんが(笑)、今日からトレイル版(カスタマイズあり)に変更しました。

デルタホライザーですけど、3月上旬以降やや停滞気味ですね。大きなDDにはならないので感心、安心してみてはいます。それ以外の二つがここにきて伸びてますので、総計では最高益更新してます。

上ブレ、昨日元を取ったと書きましたが、今日一日でもう一個分稼ぎました・・・

今日の成績

SBI証券(ヒノカグ【上方ブレイク】:運用開始2013年3月7日)
 +91,203 円 (通算 +249,451 円)

GMOクリック証券(デルタホライザー:運用開始2013年2月18日)
 -25,273 円 (通算 +1,336,219 円)

ライブスター証券(ゴッドブレス2:運用開始2013年2月18日)
 +51,192 円 (通算 +306,945 円)

 

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3/26の結果 ヒノカグ【上方ブレイク】元取れちゃった~!

ばんわんこ

ヒノカグ【上方ブレイク】ですけど、3月7日に運用開始し、本日めでたく運用益が購入金額を上回りました!!!

たったの13営業日で元取れちゃいましたよ!

こんなことを大騒ぎするのもアレですが・・・、おーじ的には「また次の売買ルールが買えちゃう!」という大きな節目になります(笑)

さぁて、つぎはなに買おっかなぁ

(確か昨日「一喜一憂」を話題にしたような・・・(笑)。明日下がってても流してくださいね。一度でも上回ればいいんです。)

今日の成績

SBI証券(ヒノカグ【上方ブレイク】:運用開始2013年3月7日)
 +140,507 円 (通算 +158,241 円)

GMOクリック証券(デルタホライザー:運用開始2013年2月18日)
 -40,932 円 (通算 +1,361,492 円)

ライブスター証券(ゴッドブレス2:運用開始2013年2月18日)
 +10,289 円 (通算 +255,753 円)

 

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3/25の結果 もうはまだなり

ばんわんこ

先週末にお伝えしたライブスターの裁量銘柄、今日、仕掛け値で決済できました。
ホッと一安心。

毎日一喜一憂してるようじゃまだまだ甘いですね。精進が必要です(笑)

相場の方向性を注視してますが、なんだかよくわからん、としか言いようがない感じです。

そのそも注視する必要ないのがシストレのいいところ、と言いたいのですが、なんとなくちゃんと見てた方がいい結果になるような気がして、つい見ちゃいます。

ここら辺も、精進が足りないんでしょう(笑)

今日の成績

SBI証券(ヒノカグ【上方ブレイク】:運用開始2013年3月7日)
 +39,958 円 (通算 +17,741 円)

GMOクリック証券(デルタホライザー:運用開始2013年2月18日)
 +36,234 円 (通算 +1,402,424 円)

ライブスター証券(ゴッドブレス2:運用開始2013年2月18日)
 +153,822 円 (通算 +245,464 円)

 

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3/22の結果 あ゛ぁ~

ばんわんこ

今日のライブスター激下げの原因は裁量です。
シグナルが出たものの指示に至らなかった銘柄を自分の判断で買い、見事に下げました・・・

しばらくやめたい気分だけど、そんなルール作ってないので来週からまた頑張ります(笑)

今日の成績

SBI証券(ヒノカグ【上方ブレイク】:運用開始2013年3月7日)
 +12,361 円 (通算 -12,361 円)

GMOクリック証券(デルタホライザー:運用開始2013年2月18日)
 -47,414 円 (通算 +1,366,190 円)

ライブスター証券(ゴッドブレス2:運用開始2013年2月18日)
 -162,369 円 (通算 +91,642 円)

 

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3/21の結果 イケイケ相場持続

ばんわんこ

まだまだ買いでいけそうな雰囲気満載な相場ですね。

今日は朝の貴重な(笑)時間が確保できましたので、試しに「ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】」でデイトレ売りをしてみました。
結果・・・玉砕でした(苦笑)

今は日中の動きが少ないので、むしろデイトレの方が厳しいのでしょうか?デイトレの世界は一見ですので大きなことは言えませんが。

「次の相場にどのように移行していくか」が今のマイテーマです。売りの売買ルールでいいのないかなぁと物色しております。基本は「他力本願」です。お勧めあったら教えてください(笑)

今日の成績

SBI証券(ヒノカグ【上方ブレイク】:運用開始2013年3月7日)
 +14,243 円 (通算 -34,578 円)

GMOクリック証券(デルタホライザー:運用開始2013年2月18日)
 +50,151 円 (通算 +1,413,604 円)

ライブスター証券(ゴッドブレス2:運用開始2013年2月18日)
 -40,628 円 (通算 +254,011 円)

 

おーじポートフォリオは好相場の割に伸びなかったな~

 

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イザナミ上の検証結果と実運用の乖離について

ども

今回は、くら~く、つまんないお話です。しかも長い。

でもこのブログはおーじが自分のために記録を残すという役割もあるため、アップしちゃいます。

日々の検証の時、おーじはUWSCを使ってシグナルをCSVに出力してますので、イザナミを直接いじっている時間はほとんどありません。ですので、普段はイザナミ上の検証結果の詳細を目にすることがありません(汗)

先日、ライブスター証券の運用成績について精査してみようと思ったのですが、なんか変です。検証上と実運用の成績にかなりの開きがあるじゃないですか!!!

そこら辺、どうしてなの?ってことで分析をしてみました。

対象トレードシステム

売買ルール:「ゴッドプレス2(カスタマイズ有)」
手数料1,000円設定あり
建て時のスリッページは0.3%(標準のまま)

利用証券会社:ライブスター証券
手数料:一律(つどつど)プラン
税金の配慮不要

精査期間(対象トレード)

今年2月18日~3月18日の期間内に、仕掛け→手仕舞い完了した取引を対象とします。

イザナミの検証結果、証券会社の取引履歴からそれぞれ抽出しました。その結果は以下です。(取引回数は1往復で1回とします)

 検証上 取引回数:40回 損益:+795,510 円
 実運用 取引回数:47回 損益:+220,772 円

ここで言い訳ですが、最近のアゲアゲ相場で、シグナルが出たものの仕掛け指示に至らなかった銘柄を裁量で発注したりしていましたので、実運用の方が取引回数が多くなってます(汗)
また、なぜか指示が出ているのに取引履歴に残ってない取引1回(汗)、株式分割により検証不能な取引が1回あります。

上記の一致しないトレードを除き、仕掛け指示通りに約定に至った取引のみ抽出し、データを揃えます。すると、以下の通りになりました。

 検証上 取引回数:38回 損益:+752,310 円
 実運用 取引回数:同上 損益:+169,889 円

なんと、検証上と実運用の間に 582,421 円の乖離があるじゃないですか!!!

1取引あたり約 15,000円になります。これは無視できない開きですね!

この乖離をここでは「逸失利益」と呼ぶことにし、これについてさらに精査したいと思います。

逸失利益総額

イザナミ上の検証結果と実運用の損益額の乖離、すなわち逸失利益は、総額 582,421 円です。これの内訳を考えます。

逸失利益の内訳 – 発注時 –

発注時に発生した逸失利益は 217,988円になります。
(逆指値と約定値から計算して出しただけです)

おーじの取引システムでは、発注時に発生する逸失利益の原因として考えられるものは以下のものがあります。

・スリッページ

考えてみましたが、これだけです・・・(苦笑)

「取引コスト」は手数料分考慮する必要がありますが、大した額でないので無視します。(84円×38回=3,192円)

スリッページによる逸失利益は、217,988 円です。ちなみに、一取引あたり 5,736円になります。

逸失利益の内訳 – 手仕舞い時 –

手仕舞い時に発生した逸失利益は 389,600円 です。

(ここまでのデータで25,000円ほど誤差があるようですが、イザナミ検証時の手数料設定とスリッページ設定によって生じる誤差です。これも目をつぶってください(笑))

おーじの取引システムでは、手仕舞い時に発生する逸失利益の原因として考えられるものは以下のものがあります。

・裁量 – 早期手仕舞い
我慢できなくて早めに利確っちゃうとか、下手なトレーリングストップ設定して手仕舞っちゃったっていうアレです。おーじはよくやっちゃいます(笑)

・裁量 – 手仕舞い先延ばし
これをした記憶はありません。ので考慮する必要はないと思います。

・スリッページ
実感として、損することもあれば得することもあるので、手仕舞い時はほとんど問題にならないかと思ってます。

ここまで書いといてなんですが、いまデータを眺めてるのですが、これ以上正確に仕分けるのはなかなか難しそうです。その時にマメにメモを取っておかないと、後から結果だけ見てもどういう風に手仕舞いしたのか思い出せません(汗)

が、いくつか正確に言えそうな点があります。

・早期手仕舞いしたと確定できる取引と逸失利益
 取引回数:5回 逸失利益 369,200 円 (ガビ~ン)

・手仕舞い先延ばしは、おーじの記憶では一度もありません。

・手仕舞い時のスリッページによる逸失利益は、前述したデータを引き算して 20,400円以下と推定。(その他いろんな要素も含まれてしまうため、スリッページの影響は「以下」になります)

精査のまとめと考察

・前述した口座、売買ルールで、約1カ月間(取引回数38回)におけるイザナミ検証上の損益と実運用の損益の差(逸失利益)は 582,421 円である。これは検証上得ていたはずの利益の 77% に相当します。

・逸失利益の原因別内訳として主なものは、
第1位:裁量(早期手仕舞い)によるものが 369,200 円(約63%)強
第2位:仕掛け発注時のスリッページの影響が 217,988 円(約37%)弱
である。

・手仕舞い時のスリッページの影響は大きくない。

ゴッドブレス2の実力は間違いなく凄いと言える。しかし実運用では、根拠のない裁量トレード(早期手仕舞い)と、証券会社の取引システムの能力の低さがこれを打ち消してしまっている (涙目)

結語

・どんなに儲かってワクワクしていても、ソワソワしていても、イケイケな気分であっても、絶対に早期手仕舞いをしてはいけない!利益の半分以上を失うゾ!
言い換えると、日中は相場を気にせず仕事に集中しろ!ってことですね(苦笑)

ゴッドブレス2のおーじ流カスタマイズですが、第二幕当初から、かなり強力な(と自認している)スリッページ対策を入れています。それにも関わらず一取引あたり5,700円のスリッページが発生しています。これ以上の対策法は今のところ思いつきません。証券会社側にシステム増強を考えてもらうしかないようです。(サジナゲ)

・あくまで私感ですが、GMOクリック証券はスリッページが少ないように思います。(前に記事にしましたが、今でもそう思ってます)

ただしスリッページに関しては相場環境もあるので各自のご判断でお願いします。

 

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