イザナミ上の検証結果と実運用の乖離について

ども

今回は、くら~く、つまんないお話です。しかも長い。

でもこのブログはおーじが自分のために記録を残すという役割もあるため、アップしちゃいます。

日々の検証の時、おーじはUWSCを使ってシグナルをCSVに出力してますので、イザナミを直接いじっている時間はほとんどありません。ですので、普段はイザナミ上の検証結果の詳細を目にすることがありません(汗)

先日、ライブスター証券の運用成績について精査してみようと思ったのですが、なんか変です。検証上と実運用の成績にかなりの開きがあるじゃないですか!!!

そこら辺、どうしてなの?ってことで分析をしてみました。

対象トレードシステム

売買ルール:「ゴッドプレス2(カスタマイズ有)」
手数料1,000円設定あり
建て時のスリッページは0.3%(標準のまま)

利用証券会社:ライブスター証券
手数料:一律(つどつど)プラン
税金の配慮不要

精査期間(対象トレード)

今年2月18日~3月18日の期間内に、仕掛け→手仕舞い完了した取引を対象とします。

イザナミの検証結果、証券会社の取引履歴からそれぞれ抽出しました。その結果は以下です。(取引回数は1往復で1回とします)

 検証上 取引回数:40回 損益:+795,510 円
 実運用 取引回数:47回 損益:+220,772 円

ここで言い訳ですが、最近のアゲアゲ相場で、シグナルが出たものの仕掛け指示に至らなかった銘柄を裁量で発注したりしていましたので、実運用の方が取引回数が多くなってます(汗)
また、なぜか指示が出ているのに取引履歴に残ってない取引1回(汗)、株式分割により検証不能な取引が1回あります。

上記の一致しないトレードを除き、仕掛け指示通りに約定に至った取引のみ抽出し、データを揃えます。すると、以下の通りになりました。

 検証上 取引回数:38回 損益:+752,310 円
 実運用 取引回数:同上 損益:+169,889 円

なんと、検証上と実運用の間に 582,421 円の乖離があるじゃないですか!!!

1取引あたり約 15,000円になります。これは無視できない開きですね!

この乖離をここでは「逸失利益」と呼ぶことにし、これについてさらに精査したいと思います。

逸失利益総額

イザナミ上の検証結果と実運用の損益額の乖離、すなわち逸失利益は、総額 582,421 円です。これの内訳を考えます。

逸失利益の内訳 – 発注時 –

発注時に発生した逸失利益は 217,988円になります。
(逆指値と約定値から計算して出しただけです)

おーじの取引システムでは、発注時に発生する逸失利益の原因として考えられるものは以下のものがあります。

・スリッページ

考えてみましたが、これだけです・・・(苦笑)

「取引コスト」は手数料分考慮する必要がありますが、大した額でないので無視します。(84円×38回=3,192円)

スリッページによる逸失利益は、217,988 円です。ちなみに、一取引あたり 5,736円になります。

逸失利益の内訳 – 手仕舞い時 –

手仕舞い時に発生した逸失利益は 389,600円 です。

(ここまでのデータで25,000円ほど誤差があるようですが、イザナミ検証時の手数料設定とスリッページ設定によって生じる誤差です。これも目をつぶってください(笑))

おーじの取引システムでは、手仕舞い時に発生する逸失利益の原因として考えられるものは以下のものがあります。

・裁量 – 早期手仕舞い
我慢できなくて早めに利確っちゃうとか、下手なトレーリングストップ設定して手仕舞っちゃったっていうアレです。おーじはよくやっちゃいます(笑)

・裁量 – 手仕舞い先延ばし
これをした記憶はありません。ので考慮する必要はないと思います。

・スリッページ
実感として、損することもあれば得することもあるので、手仕舞い時はほとんど問題にならないかと思ってます。

ここまで書いといてなんですが、いまデータを眺めてるのですが、これ以上正確に仕分けるのはなかなか難しそうです。その時にマメにメモを取っておかないと、後から結果だけ見てもどういう風に手仕舞いしたのか思い出せません(汗)

が、いくつか正確に言えそうな点があります。

・早期手仕舞いしたと確定できる取引と逸失利益
 取引回数:5回 逸失利益 369,200 円 (ガビ~ン)

・手仕舞い先延ばしは、おーじの記憶では一度もありません。

・手仕舞い時のスリッページによる逸失利益は、前述したデータを引き算して 20,400円以下と推定。(その他いろんな要素も含まれてしまうため、スリッページの影響は「以下」になります)

精査のまとめと考察

・前述した口座、売買ルールで、約1カ月間(取引回数38回)におけるイザナミ検証上の損益と実運用の損益の差(逸失利益)は 582,421 円である。これは検証上得ていたはずの利益の 77% に相当します。

・逸失利益の原因別内訳として主なものは、
第1位:裁量(早期手仕舞い)によるものが 369,200 円(約63%)強
第2位:仕掛け発注時のスリッページの影響が 217,988 円(約37%)弱
である。

・手仕舞い時のスリッページの影響は大きくない。

ゴッドブレス2の実力は間違いなく凄いと言える。しかし実運用では、根拠のない裁量トレード(早期手仕舞い)と、証券会社の取引システムの能力の低さがこれを打ち消してしまっている (涙目)

結語

・どんなに儲かってワクワクしていても、ソワソワしていても、イケイケな気分であっても、絶対に早期手仕舞いをしてはいけない!利益の半分以上を失うゾ!
言い換えると、日中は相場を気にせず仕事に集中しろ!ってことですね(苦笑)

ゴッドブレス2のおーじ流カスタマイズですが、第二幕当初から、かなり強力な(と自認している)スリッページ対策を入れています。それにも関わらず一取引あたり5,700円のスリッページが発生しています。これ以上の対策法は今のところ思いつきません。証券会社側にシステム増強を考えてもらうしかないようです。(サジナゲ)

・あくまで私感ですが、GMOクリック証券はスリッページが少ないように思います。(前に記事にしましたが、今でもそう思ってます)

ただしスリッページに関しては相場環境もあるので各自のご判断でお願いします。

 

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