直近成績優秀な売買ルールは資産を増やしてくれるのか?

ばんわんこ。

「他力本願システムトレード研究家」?のおーじです(笑)

おーじもたまには頭を使ってみようと思い、データなんぞを使って遊んでみたいと思います。

お題は「直近成績優秀な売買ルールは資産を増やしてくれるのか?」です。

検証概略

検証するにあたって簡単に得られるデータがないと出来ませんね。

ありますよ!トレジスタには、販売されている売買ルールの成績が公開されています。

これを元にちょっとお題を修正して、
「前月成績優秀だった売買ルールを用いれば、今月も儲かるんじゃないか!?」
ということを検証したいと思います。

検証期間

あんまり長い期間はメンドイです。また検証は当時実売されていた売買ルールを用いたいと思います(フォーワード結果のみ)ので、運用期間は2011年3月~2013年2月の2年間とします。

検証方法

1, まず売買ルールの選択ですが、ある特定の月 1か月間の成績が優秀だった売買ルール Top 3をピックアップします。

2, 次月の1カ月間、1, で選んだ3つの売買ルールを用いて運用します。

2, 1カ月毎に売買ルールを選び直し、これを2年間繰り返します。

こんな説明で分かるかな?

各月の成績優秀売買ルール

20130318-01

各月の運用売買ルールと成績

20130318-02

検証結果

上記の結果をまとめます。

3つの売買ルールで2年間運用した場合の、1カ月間の平均損益は +1.93% になります。プラスです。良かったぁ

これを年利換算すると +23.1% です。販売中の売買ルールの中で比較すると、フォワード平均年利第11位に相当します。満足と考えるか、物足りないと考えるか、ビミョー・・・

まとめ

「直近成績優秀な売買ルールは資産を増やしてくれる」

もすこし言い換えると

「前月成績優秀だった売買ルール3つを用いて、1カ月間運用する」という方針は、それなりの収益が期待できることがわかりました!

問題は・・・
ただでさえ高い売買ルールを、そんなにたくさん揃えられません(苦笑)
イニシャルコストの償還&3つのルールを並行運用することを考えると、資金500万位は欲しいですね~

雑感

お気づきの方がいらっしゃるかもしれません。
そうです! FXの世界の「ストラテジー選択型システムトレード」で行われている手法に似てますね! (超単純な手法の部類ですが)

おーじはイザナミに出会い、「他力本願」をモットーとして運用を始めて半年ほど経ちます。今のところ満足いく結果が出ていますが、ビギナーズラックであり、いずれ行き詰まる時が来ると覚悟しています。

他力本願であり続けたい、一切頭を使いたくない・・・ということを大前提に将来のトレード法を模索しているところです。
(オイ、コラッ!)

 

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