おーじ流 新売買ルール 公開!

ばんわんこ。

期待してこのページをご覧になった方、ごめんなさい。

「他力本願システムトレーダー」のおーじが、他人様に公開できるような売買ルールを作れるわけがありません・・・ゴメン

今日は(ヒマに任せて)「持ってる売買ルールを全部まとめて運用したらどうなるか?」を検証したいと思います。

売買ルールのつくり方

使う売買ルールは、おーじが持ってるスイング戦略の5つです。
 ・デルタホライザー
 ・ゴッドフューズド
 ・ゴッドブレス2
 ・ゴッドレイズ
 ・ヒノカグ【上方ブレイク】

それぞれ500万円ずつ割り当てます。合計2,500万円。

イザナミで複数売買ルールを作ります。作り方は成書参照のこと(ゴメン)

さて、検証です。

バックテスト
処理時間9分44秒・・・

最適分散投資
処理時間それなり・・・

あれ・・・
「最適分散投資の計算途中に計算限界が発生していますのでご注意ください。」

・・・

複数売買ルール使えず・・・

ここまでの苦労が水の泡・・・
でもやめるのはくやしいです。

仕方ないので複数売買ルールを使わずにそれぞれ計算を行い、「日次損益」のデータをまとめることにします(トホホ・・・)

以下がその結果です。

 最適分散投資期間:2000/01/04~2013/03/08
 運用金額:25,000千円
 
損益(利益+損失):144,208千円
 
最終運用資金(運用金額+損益):169,208千円
 
利益率:576.83%

なかなかいい結果ですね~

それよりももっとすごい!と思うのは

 最大DD:719千円
 
最長DD期間:52日

2500万円持っててドローダウン72万円なんて、すばらしい結果ですね!

問題なのは・・・2500万円も持ってない・・・

もすこし少ない資金で検証すればよかったです・・・ハイ

考察とまとめ

あーだこーだと一喜一憂するくらいなら、優秀なルールをひっくるめて運用すべし!

グラフ

昨年末以降、売り戦略と買い戦略の結果が極端に大きくなってるように感じますが、合わせて考えるとちゃんと収益伸ばしてるんですね。

total

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