スリッページの現況報告ですよ~

ばんわんこ

どこの証券会社でどの売買ルールを走らせようか、ってことで悩むこと多いんじゃないかと思います。

どうして悩むって・・・ それはスリッページ問題があるからですね~

 

ここ10日程、実運用で実験してみたのでご報告です。

売買ルール

実験に使った売買ルールはオリジナルなんだけど、大きく下げた後の反転を狙うストラテジーですよ。

公開するには恥ずかしいくらいのものだけど、おーじもそんなものが作れるようになりましたよん(笑)

買いは、底値圏反転狙いの逆指値発注。それほど滑らないタイミングだと思います。

売りは、トレイリング要素のある逆指値発注。よくあるやつです。

手数料1,000円にしてますけどスリッページ負荷はかけてません。

運用した証券会社

最近は証券会社は増やしてませんよ(苦笑)

イザナミ証券・・・要するにイザナミの最適分散投資で出てくる「取引一覧」ですね。

GMOクリック証券・・・イザナミユーザー御用達です。

カブドットコム証券・・・比較的メジャーな中で発注速度に力を入れてることを公言してる証券会社です。

結果

それでは結果ですよん。相変わらず見づらい表でごめんなさい。

取引結果

取引回数は13回ですよん。

  株数 買値 売値
  イザナミ クリック カブコム イザナミ クリック カブコム
A 900 312  313  313 294 294 293
B 200 2321 2500 2497 2298 2298 2273
C 200 1571 1600 1597 1634 1500 1606
D 300 1033 1034 1034 1011 1008 1009
E 2000 223 223 223 220 219 220
F 1200 224 229 224 222 220 221
G 300 1010 1040 1030 1010 1002 990
H 200 1931 1970 1969 1770 1770 1750
I 1100 244 247 244 252 251 250
J 200 1935 1938 1938 1957 1954 1955
K 300 1148 1190 1170 1158 1151 1153
L 600 438 443 438 475 475 473
M 1600 160 160 160 157 156 156

集計

3つの証券会社の損益を出しました。

  損益
  イザナミ クリック カブコム
A -17200 -17100 -18000
B -56000 -40400 -44800
C 11600 -20000 1800
D -7600 -7800 -7500
E -7000 -8000 -6000
F -3400 -10800 -3600
G -1000 -11400 -11900
H -33200 -40000 -43800
I 7800 4400 6600
J 3400 3200 3400
K 2000 -11700 -5200
L 21200 19200 2100
M -5800 -6400 -6400
合計 -34,800 -146,800 -114,400
イザナミ証券との差   -112,000 -79,600
クリック証券との差     +32,400

 考察

・GMOクリック証券は、スリッページにより 112,000円 損してます。これは、取引1回あたり 8,615円 になります。

・カブドットコム証券は、スリッページにより 79,600円 損してます。これは、取引1回あたり 6,123円 になります。

・GMOクリックとカブドットコムとの差は、取引1回あたり 2,492円 カブドットコムが有利になります。(ただし、取引手数料の差は考慮してないので、実運用での差はもっと小さくなると思います。)

 

以上!

恥ずかしい運用成績でしたけどそれはさておいて、

 

どう捉えるかは人それぞれ・・・ いかがでしょう。

 

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コメント

  • 初めまして?

    いつも有意な情報ありがとうございます。

    去年からクリック使ってたのですが、
    今年入ってかなり滑っているので参考になります。

    HFT取引もあり逆指値は結構辛いですね。

    これからも応援してます!

    2014/11/30 16:01 | もんちゃん

  • もんちゃんさん、初めまして!(?)(笑)
    そうですね。最近のマイブームは「脱逆指値」です。
    そうすることが一番ストレスたまらないな~、と感じてます。
    最近息切れ気味と自覚してますが、なんとかいい情報を流していきたいと思ってます。
    またお越しくださいね!

    2014/11/30 23:19 | おーじ

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