相場状況による成績の違い デルタホライザー編

ばんわんこ

先日「おねだり」したのですがなかなか売買ルール発売されませんね・・・(笑)

待ってても仕方ないので自分で何かしてみよう!ってことで、久々の「あれこれ考察」シリーズです。

 

何かすると言っても、売買ルールを作るなんて芸当は出来ませんよ。

相場を「上げ相場」「下げ相場」「それ以外(普通相場)」の3つに分け、それぞれの期間毎で市販売買ルールの成績はどうなるかっていう分析をしてみます。

相場判定の方法

先日のニコ動で取り上げられた相場判定法と同じです。
(ハイ、おーじは頭使ってません。あくまで他力本願ですがなにか?(笑))

日経平均の3本の移動平均線をみて、その位置関係で相場を判定するという方法です。

おーじは10日、20日、30日の3本の移動平均を使いました。(何か変?)

10日>20日>30日 の場合は「上げ相場」

30日>20日>10日 の場合は「下げ相場」

それ以外のパターンを 「普通相場」  とします。

この方法で判定したところ、2000年から昨日まで全3,524日の内訳は、
・上げ相場 1,308日
・普通相場 1,073日
・下げ相場 1,143日
でした。

よく分からないけど、別に悪くもなさそうなのでこの判定法を使いますよ。

まず試しに、デルタホライザーを調べてみる

それではそれぞれの相場において、売買ルールの成績が変わるかを見てみます。

(ストラテジーに相場判定を追加するくらいのカスタマイズでしたら、おーじにも出来るようになりました!)

用いる売買ルールは「デルタホライザー」。高値圏ブレイクアウトの代表格。
一世風靡しましたね(笑)

 

それではバックテスト。
カスタマイズなしのオリジナルファイルです。

常時運用 上げ相場 普通相場 下げ相場
総取引回数 17209 11095 4015 2099
勝率 % 47.48 48.54 46.00 44.69
期待値 % 0.94 1.05 0.79 0.65

 

続いて最適分散投資結果。200万円レバレッジありのファイルです。

常時運用 上げ相場 普通相場 下げ相場
総取引回数 3113 1440 919 765
勝率 % 50.08 51.18 49.51 48.89
期待値 円 7506 9600 6656 4613
利益率 % 1168.36 691.23 305.88 176.47
最大DD 千円 620 361 344 577
最長DD 日 205 236 487 1091

考察

高値圏ブレイクアウトと言うだけあって、バックテストでは「上げ相場」での取引回数が圧倒的に多いですね。

んで実際の取引でも、勝率・期待値とも「上げ相場」の成績が良好で、損益の6割方を「上げ相場」で確保しています。

「下げ相場」では、損益全体の15%程しか上げていない割に、最大DDが大きく、きっとストレスたまる時期なんだろうな~と想像できます。

また「下げ相場」の期待値は4,600円ほどですけど、コストとスリッページにより損益がトントンになってしまう可能性がありますね~。デルホラは結構滑るんですよね。

デルタホライザーの結論

・「上げ相場」で運用するのが良い

・「下げ相場」では最大DDが大きく、その割に得られるものはわずかのため、トレードを止めた方がいい。

・「普通相場」は両者の中間だが、運用していても悪いことはなさそう。

 

 

なんかまとまりましたね(笑)

他の売買ルールもやってみよう!

 

→ デルタホライザー詳細

 

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